Сравнение DBSDY с AOD
DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) and AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DBSDY in Banks - Regional, AOD in Asset Management. Over the past 10 years, DBSDY returned 23.18%/yr vs 13.38%/yr for AOD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBSDY и AOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSDY показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у AOD с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции DBSDY превзошли акции AOD по среднегодовой доходности: 23.18% против 13.38% соответственно.
DBSDY
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 19.14%
- 1 год
- 52.08%
- 3 года*
- 41.40%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- 23.18%
AOD
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам DBSDY и AOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 18.81% | 44.73% | 47.43% | 7.13% | 8.63% | 32.34% | 1.70% | 18.17% | -0.93% | 63.53% |
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 12.61% | 32.14% | 16.03% | 12.65% | -17.15% | 23.80% | 8.12% | 34.83% | -17.63% | 35.37% |
Correlation
The correlation between DBSDY and AOD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
DBSDY:
SGD 36.24B
AOD:
$93.67M
DBSDY:
SGD 36.24B
AOD:
$252.71M
DBSDY:
SGD 9.54B
AOD:
$55.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSDY vs. AOD — Ранг доходности на риск
DBSDY
AOD
Сравнение DBSDY c AOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSDY | AOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.39 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 2.00 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 8.59 | +7.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBSDY и AOD
Максимальная просадка DBSDY за все время составила -74.39%, примерно равная максимальной просадке AOD в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSDY и AOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSDY | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -72.26% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -16.71% | +7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -16.71% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -28.92% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | -43.68% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -1.78% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -27.20% | +12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.89% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSDY и AOD
DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что DBSDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSDY | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.22% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 13.70% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 15.99% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 16.77% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 18.52% | +3.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSDY и AOD
Дивидендная доходность DBSDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности AOD в 11.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 11.81% | 12.00% | 10.73% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% |
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 4.07% | 4.42% | 4.94% | 6.76% | 4.09% | 3.11% | 2.55% | 6.59% | 7.22% | 3.53% | 7.42% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBSDY и AOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DBS Group Holdings Ltd ADR и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DBSDY and AOD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBSDY has higher volatility (5.82%) compared to AOD (5.22%). In terms of maximum drawdown, DBSDY dropped -74.39% vs AOD's -72.26%.
DBSDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBSDY и AOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор