Сравнение CSH2.L с IQSA.L
CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) and IQSA.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while IQSA.L is a Global Equities fund actively managed by Invesco. CSH2.L is passively managed, while IQSA.L is actively managed. Over the past 5 years, CSH2.L returned 3.71%/yr vs 15.53%/yr for IQSA.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for IQSA.L.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и IQSA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как IQSA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQSA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у IQSA.L с доходностью 16.49%.
CSH2.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.10%
IQSA.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 16.49%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 33.60%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSH2.L и IQSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.01% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.35% |
IQSA.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 16.49% | 13.93% | 24.97% | 18.16% | -3.77% | 26.13% | 6.96% | -0.74% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and IQSA.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. IQSA.L — Ранг доходности на риск
CSH2.L
IQSA.L
Сравнение CSH2.L c IQSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | IQSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.73 | 1.47 | +3.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.75 | 5.18 | +22.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 163.55 | 19.96 | +143.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и IQSA.L
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки IQSA.L в -26.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и IQSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | IQSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -26.59% | +26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -6.45% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -19.19% | +18.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -19.19% | +18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.97% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -3.27% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.68% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и IQSA.L
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | IQSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 4.10% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 10.34% | -10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 13.09% | -12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 15.38% | -14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 16.93% | -16.49% |
Сравнение комиссий CSH2.L и IQSA.L
CSH2.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IQSA.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и IQSA.L
Ни CSH2.L, ни IQSA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and IQSA.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.L.
CSH2.L is categorized as Money Market, while IQSA.L is Global Equities. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for CSH2.L and 0.30% for IQSA.L.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и IQSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор