PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BX с DBSDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BX с DBSDY

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

BX (Blackstone Inc.) and DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BX in Asset Management, DBSDY in Banks - Regional. Over the past 10 years, BX returned 22.04%/yr vs 23.18%/yr for DBSDY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BX и DBSDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Inc. (BX) и DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -23.91%, что значительно ниже, чем у DBSDY с доходностью 18.81%. За последние 10 лет акции BX уступали акциям DBSDY по среднегодовой доходности: 22.04% против 23.18% соответственно.

BX

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-23.91%
6 месяцев
-24.39%
1 год
-21.21%
3 года*
10.68%
5 лет*
7.00%
10 лет*
22.04%

DBSDY

1 день
0.74%
1 месяц
4.02%
С начала года
18.81%
6 месяцев
19.14%
1 год
52.08%
3 года*
41.40%
5 лет*
26.90%
10 лет*
23.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BX и DBSDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BX
Blackstone Inc.		-23.91%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%19.78%96.33%0.10%27.34%
DBSDY
DBS Group Holdings Ltd ADR		18.81%44.73%47.43%7.13%8.63%32.34%1.70%18.17%-0.93%63.53%

Correlation

The correlation between BX and DBSDY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.33

The correlation between BX and DBSDY shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BX:

$90.02B

DBSDY:

$144.74B

EPS

BX:

$3.90

DBSDY:

SGD 14.77

Коэффициент P/E

BX:

29.43

DBSDY:

17.87

Коэффициент PEG

BX:

10.82

DBSDY:

1.38

Коэффициент P/S

BX:

6.00

DBSDY:

5.17

Коэффициент P/B

BX:

10.75

DBSDY:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

BX:

$14.99B

DBSDY:

SGD 36.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

BX:

$13.12B

DBSDY:

SGD 36.24B

EBITDA (12 мес.)

BX:

$7.37B

DBSDY:

SGD 9.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Inc.

DBS Group Holdings Ltd ADR

Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG
Часто сравнивают с DBSDY:
DBSDY с SPYDBSDY с SGGKYDBSDY с UOVEYDBSDY с VOODBSDY с OVCHYDBSDY с XLFDBSDY с JPM

Доходность на риск

BX vs. DBSDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BX
Ранг доходности на риск BX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DBSDY
Ранг доходности на риск DBSDY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSDY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSDY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSDY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSDY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSDY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BX c DBSDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BXDBSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
3.16

-3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
4.53

-5.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.57

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

5.53

-6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

16.52

-17.37

BX vs. DBSDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа DBSDY равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и DBSDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BX и DBSDY

Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки DBSDY в -74.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и DBSDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXDBSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-74.39%

-13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.76%

-9.46%

-35.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.50%

-18.75%

-27.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.29%

-22.02%

-27.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.29%

-43.94%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.25%

-0.78%

-38.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.41%

-14.93%

-11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.16%

3.16%

+22.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BX и DBSDY

Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXDBSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

5.82%

+7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.22%

12.35%

+16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.19%

16.57%

+18.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.55%

18.84%

+20.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.76%

21.60%

+14.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и DBSDY

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности DBSDY в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BX
Blackstone Inc.		4.33%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%
DBSDY
DBS Group Holdings Ltd ADR		4.07%4.42%4.94%6.76%4.09%3.11%2.55%6.59%7.22%3.53%7.42%3.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BX и DBSDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и DBS Group Holdings Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.10B
11.89B
(BX) Общая выручка
(DBSDY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BX значения в USD, DBSDY значения в SGD

Сравнение рентабельности BX и DBSDY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Blackstone Inc. и DBS Group Holdings Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
98.5%
100.0%
Активы портфеля
BX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.

DBSDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 11.89B при выручке в 11.89B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.

DBSDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 11.89B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.

BX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

DBSDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 11.89B, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

Часто задаваемые вопросы

BX and DBSDY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BX has higher volatility (13.69%) compared to DBSDY (5.82%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs DBSDY's -74.39%.

DBSDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BX и DBSDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор