Сравнение ECMPA.AS с DX
ECMPA.AS (Eurocommercial Properties N.V.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ECMPA.AS in REIT - Retail, DX in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, ECMPA.AS returned 12.25%/yr vs 7.61%/yr for DX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECMPA.AS и DX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ECMPA.AS торгуется в EUR, в то время как DX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ECMPA.AS показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции ECMPA.AS превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 12.25% против 7.61% соответственно.
ECMPA.AS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 12.25%
DX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 30.33%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам ECMPA.AS и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECMPA.AS Eurocommercial Properties N.V. | 13.62% | 26.23% | 7.72% | 5.59% | 30.38% | 49.36% | -38.48% | 1.04% | -19.88% | 112.16% |
DX Dynex Capital, Inc. | 5.83% | 14.11% | 21.15% | 8.55% | -10.14% | 9.90% | 7.44% | 13.63% | -4.16% | -0.18% |
Correlation
The correlation between ECMPA.AS and DX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2007 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECMPA.AS vs. DX — Ранг доходности на риск
ECMPA.AS
DX
Сравнение ECMPA.AS c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECMPA.AS | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.31 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 6.83 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECMPA.AS и DX
Максимальная просадка ECMPA.AS за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки DX в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMPA.AS и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECMPA.AS | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -56.75% | -19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -13.17% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -25.78% | +10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.44% | -35.78% | +9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.02% | -56.75% | -19.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.35% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.11% | -10.58% | -15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 4.45% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECMPA.AS и DX
Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ECMPA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECMPA.AS | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 3.93% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 12.71% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 16.87% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 23.38% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.32% | 29.76% | +15.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECMPA.AS и DX
Дивидендная доходность ECMPA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности DX в 15.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
ECMPA.AS Eurocommercial Properties N.V. | 6.62% | 6.91% | 7.66% | 7.21% | 6.64% | 2.66% | 0.00% | 9.85% | 9.00% | 6.53% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECMPA.AS и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eurocommercial Properties N.V. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ECMPA.AS and DX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ECMPA.AS и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор