Сравнение ATH.TO с ECMPA.AS
ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) and ECMPA.AS (Eurocommercial Properties N.V.) are both stocks. ATH.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ECMPA.AS operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, ATH.TO returned 21.70%/yr vs 13.56%/yr for ECMPA.AS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATH.TO и ECMPA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATH.TO торгуется в CAD, в то время как ECMPA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECMPA.AS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATH.TO показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у ECMPA.AS с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции ATH.TO превзошли акции ECMPA.AS по среднегодовой доходности: 21.70% против 13.56% соответственно.
ATH.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 44.95%
- 6 месяцев
- 45.36%
- 1 год
- 81.64%
- 3 года*
- 52.56%
- 5 лет*
- 59.73%
- 10 лет*
- 21.70%
ECMPA.AS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 14.42%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам ATH.TO и ECMPA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 44.95% | 31.89% | 27.82% | 73.03% | 102.52% | 600.00% | -71.19% | -40.40% | -7.48% | -47.80% |
ECMPA.AS Eurocommercial Properties N.V. | 14.42% | 36.65% | 9.61% | 6.34% | 30.31% | 39.11% | -34.63% | -5.01% | -17.20% | 125.77% |
Correlation
The correlation between ATH.TO and ECMPA.AS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.12 |
The correlation between ATH.TO and ECMPA.AS shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATH.TO vs. ECMPA.AS — Ранг доходности на риск
ATH.TO
ECMPA.AS
Сравнение ATH.TO c ECMPA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATH.TO | ECMPA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.05 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 2.20 | +10.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATH.TO и ECMPA.AS
Максимальная просадка ATH.TO за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки ECMPA.AS в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATH.TO и ECMPA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATH.TO | ECMPA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -76.09% | -23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.50% | -12.43% | -8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -16.44% | -9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.37% | -27.67% | -15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.63% | -76.09% | -18.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.24% | -1.19% | -44.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.56% | -22.37% | -51.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 5.94% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATH.TO и ECMPA.AS
Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что ATH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECMPA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATH.TO | ECMPA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 5.21% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 15.33% | +16.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.70% | 19.64% | +18.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 27.28% | +22.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.54% | 46.42% | +15.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATH.TO и ECMPA.AS
ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECMPA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECMPA.AS Eurocommercial Properties N.V. | 6.62% | 6.91% | 7.66% | 7.21% | 6.64% | 2.66% | 0.00% | 9.85% | 9.00% | 6.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATH.TO и ECMPA.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Athabasca Oil Corporation и Eurocommercial Properties N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATH.TO and ECMPA.AS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATH.TO и ECMPA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор