PortfoliosLab logo
Сравнение CSWC с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CSWC и MAIN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CSWC и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
331.02%
1,487.51%
CSWC
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWC:

-0.50

MAIN:

0.96

Коэф-т Сортино

CSWC:

-0.53

MAIN:

1.38

Коэф-т Омега

CSWC:

0.92

MAIN:

1.20

Коэф-т Кальмара

CSWC:

-0.44

MAIN:

0.97

Коэф-т Мартина

CSWC:

-1.16

MAIN:

3.80

Индекс Язвы

CSWC:

10.56%

MAIN:

5.34%

Дневная вол-ть

CSWC:

24.54%

MAIN:

21.28%

Макс. просадка

CSWC:

-69.40%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

CSWC:

-18.71%

MAIN:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$1.01B

MAIN:

$4.84B

EPS

CSWC:

$1.42

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

CSWC:

14.06

MAIN:

9.34

Коэффициент PEG

CSWC:

12.55

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

CSWC:

5.09

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

CSWC:

1.20

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$117.10M

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$114.50M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$80.44M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции CSWC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 10.93% против 14.08% соответственно.


CSWC

С начала года

-4.43%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

-16.30%

1 год

-12.56%

5 лет

22.13%

10 лет

10.93%

MAIN

С начала года

-5.42%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

8.78%

1 год

20.34%

5 лет

26.70%

10 лет

14.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWC и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSWC
Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CSWC, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSWC: -0.50
MAIN: 0.96
Коэффициент Сортино CSWC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSWC: -0.53
MAIN: 1.38
Коэффициент Омега CSWC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSWC: 0.92
MAIN: 1.20
Коэффициент Кальмара CSWC, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSWC: -0.44
MAIN: 0.97
Коэффициент Мартина CSWC, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSWC: -1.16
MAIN: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.96
CSWC
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и MAIN

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности MAIN в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSWC
Capital Southwest Corporation
12.55%11.59%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.35%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок CSWC и MAIN

Максимальная просадка CSWC за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.71%
-12.93%
CSWC
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и MAIN

Capital Southwest Corporation (CSWC) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что CSWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.60%
13.75%
CSWC
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию