PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIST с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VIST и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VIST торгуется в USD, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VIST показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 0.42%.


VIST

1 день
-0.63%
1 месяц
-13.44%
С начала года
32.00%
6 месяцев
34.04%
1 год
33.15%
3 года*
38.61%
5 лет*
73.38%
10 лет*

CSH2.L

1 день
0.46%
1 месяц
-1.18%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.82%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.82%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIST и CSH2.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.
32.00%-10.07%83.36%88.44%193.81%108.20%-67.39%-4.85%
CSH2.L
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc
0.42%12.57%3.85%10.24%-9.32%-0.78%3.37%6.83%

Correlation

The correlation between VIST and CSH2.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.12

The correlation between VIST and CSH2.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc

Доходность на риск

VIST vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIST
Ранг доходности на риск VIST: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIST: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST: 6666
Ранг коэф-та Мартина

CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIST c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VISTCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.03

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

0.20

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

0.41

+2.10

VIST vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIST на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа CSH2.L равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIST и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIST и CSH2.L

Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -29.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и CSH2.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VISTCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.19%

-29.83%

-51.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.11%

-4.11%

-27.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.36%

-7.81%

-35.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.36%

-22.77%

-20.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.95%

-2.66%

-16.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.15%

-12.65%

-15.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.23%

1.98%

+11.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VIST и CSH2.L

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что VIST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VISTCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

1.72%

+6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.90%

4.96%

+27.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.97%

6.59%

+43.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.04%

8.55%

+43.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.00%

8.88%

+52.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIST и CSH2.L

Ни VIST, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


VIST and CSH2.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIST и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор