Сравнение VIST с CSH2.L
VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) is a stock, while CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) is Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged). Over the past 5 years, VIST returned 73.38%/yr vs 2.82%/yr for CSH2.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIST и CSH2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VIST торгуется в USD, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 0.42%.
VIST
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 34.04%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 38.61%
- 5 лет*
- 73.38%
- 10 лет*
- —
CSH2.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 0.82%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение доходности по годам VIST и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 32.00% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.42% | 12.57% | 3.85% | 10.24% | -9.32% | -0.78% | 3.37% | 6.83% |
Correlation
The correlation between VIST and CSH2.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between VIST and CSH2.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
VIST
CSH2.L
Сравнение VIST c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIST | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.03 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.20 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 0.41 | +2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIST и CSH2.L
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -29.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -29.83% | -51.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.11% | -4.11% | -27.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -7.81% | -35.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -22.77% | -20.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.95% | -2.66% | -16.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.15% | -12.65% | -15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.23% | 1.98% | +11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и CSH2.L
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что VIST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 1.72% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.90% | 4.96% | +27.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.97% | 6.59% | +43.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.04% | 8.55% | +43.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.00% | 8.88% | +52.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и CSH2.L
Ни VIST, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VIST and CSH2.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VIST и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор