Сравнение ARES с DX
ARES (Ares Management Corporation) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. ARES operates in Asset Management (Financial Services), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, ARES returned 27.74%/yr vs 7.88%/yr for DX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -31.41%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 27.74% против 7.88% соответственно.
ARES
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- -31.41%
- 6 месяцев
- -34.42%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 27.74%
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам ARES и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -31.41% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between ARES and DX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.28 |
The correlation between ARES and DX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.82
DX:
$1.47
ARES:
38.10
DX:
8.98
ARES:
3.76
DX:
3.12
ARES:
$6.31B
DX:
$695.85M
ARES:
$4.46B
DX:
$695.85M
ARES:
$2.42B
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. DX — Ранг доходности на риск
ARES
DX
Сравнение ARES c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.27 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.78 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 5.29 | -6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и DX
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -99.12% | +49.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -15.27% | -33.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -25.81% | -23.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -33.98% | -15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -56.76% | +7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.25% | -29.64% | -12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -56.76% | +45.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.91% | 5.12% | +20.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и DX
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 4.52% | +9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.10% | 13.74% | +22.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.24% | 17.62% | +24.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.59% | 23.83% | +13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 29.88% | +6.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и DX
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности DX в 15.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 6.16% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и DX
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and DX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (13.98%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор