PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSWC с ECMPA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSWC с ECMPA.AS

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

CSWC (Capital Southwest Corporation) and ECMPA.AS (Eurocommercial Properties N.V.) are both stocks. CSWC operates in Asset Management (Financial Services), while ECMPA.AS operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, CSWC returned 17.25%/yr vs 12.53%/yr for ECMPA.AS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSWC и ECMPA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSWC торгуется в USD, в то время как ECMPA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECMPA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у ECMPA.AS с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции ECMPA.AS по среднегодовой доходности: 17.25% против 12.53% соответственно.

CSWC

1 день
1.60%
1 месяц
2.39%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.58%
1 год
20.53%
3 года*
18.48%
5 лет*
12.18%
10 лет*
17.25%

ECMPA.AS

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.29%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.18%
1 год
8.83%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.25%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSWC и ECMPA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.25%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%
ECMPA.AS
Eurocommercial Properties N.V.		10.43%43.18%1.05%8.93%22.54%39.18%-33.04%-0.93%-23.62%142.16%

Correlation

The correlation between CSWC and ECMPA.AS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2007 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Southwest Corporation

Eurocommercial Properties N.V.

Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT
Часто сравнивают с ECMPA.AS:
ECMPA.AS с CARM.PAECMPA.AS с LYC.AXECMPA.AS с KLPEFECMPA.AS с INVR.LECMPA.AS с KIMECMPA.AS с LBS.TOECMPA.AS с TSLI.L

Доходность на риск

CSWC vs. ECMPA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ECMPA.AS
Ранг доходности на риск ECMPA.AS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECMPA.AS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECMPA.AS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECMPA.AS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECMPA.AS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECMPA.AS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSWC c ECMPA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSWCECMPA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.45

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
0.78

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

0.64

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

1.34

+2.84

CSWC vs. ECMPA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа ECMPA.AS равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и ECMPA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSWC и ECMPA.AS

Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что меньше максимальной просадки ECMPA.AS в -79.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и ECMPA.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSWCECMPA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.33%

-79.14%

+10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-13.54%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-21.31%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-30.31%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.15%

-79.14%

+17.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-3.29%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-27.41%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

6.50%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и ECMPA.AS

Capital Southwest Corporation (CSWC) и Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) имеют волатильность 5.07% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSWCECMPA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.24%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

15.09%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

19.22%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

27.31%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

46.58%

-19.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и ECMPA.AS

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности ECMPA.AS в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation		10.89%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%
ECMPA.AS
Eurocommercial Properties N.V.		6.62%6.91%7.66%7.21%6.64%2.66%0.00%9.85%9.00%6.53%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и ECMPA.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Eurocommercial Properties N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CSWC значения в USD, ECMPA.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

CSWC and ECMPA.AS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSWC и ECMPA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор