PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOD с ARES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AOD с ARES

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AOD returned 13.38%/yr vs 27.74%/yr for ARES. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AOD и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOD показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -31.41%. За последние 10 лет акции AOD уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 13.38% против 27.74% соответственно.

AOD

1 день
1.27%
1 месяц
-0.09%
С начала года
12.61%
6 месяцев
11.13%
1 год
33.31%
3 года*
20.75%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.38%

ARES

1 день
-1.40%
1 месяц
-14.89%
С начала года
-31.41%
6 месяцев
-34.42%
1 год
-34.85%
3 года*
7.32%
5 лет*
14.87%
10 лет*
27.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOD и ARES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		12.61%32.14%16.03%12.65%-17.15%23.80%8.12%34.83%-17.63%35.37%
ARES
Ares Management Corporation		-31.41%-5.72%52.68%79.52%-12.75%77.75%37.37%110.13%-5.54%10.72%

Correlation

The correlation between AOD and ARES is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.42

The correlation between AOD and ARES shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

AOD:

$93.67M

ARES:

$6.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOD:

$252.71M

ARES:

$4.46B

EBITDA (12 мес.)

AOD:

$55.11M

ARES:

$2.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

Ares Management Corporation

Часто сравнивают с AOD:
AOD с ASGAOD с DIVAOD с RQIAOD с JEPIAOD с FAXAOD с SPYAOD с DTD
Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с ORLYARES с OARES с STLDARES с SFM

Доходность на риск

AOD vs. ARES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOD
Ранг доходности на риск AOD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOD c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AODARESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-0.83

+2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
-1.05

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.87

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.71

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

-1.35

+9.94

AOD vs. ARES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOD на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа ARES равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOD и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOD и ARES

Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и ARES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AODARESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-49.73%

-22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.71%

-49.05%

+32.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-49.73%

+33.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.92%

-49.73%

+20.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-49.73%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-42.25%

+40.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.20%

-11.40%

-15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

25.91%

-22.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AOD и ARES

Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 5.22%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AODARESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

13.98%

-8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

36.10%

-22.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

42.24%

-26.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

37.59%

-20.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

36.53%

-18.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOD и ARES

Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности ARES в 6.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		11.81%12.00%10.73%8.56%8.85%6.75%7.80%7.71%9.57%7.29%9.10%8.93%
ARES
Ares Management Corporation		6.16%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOD и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn Total Dynamic Dividend Fund и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
26.44M
1.53B
(AOD) Общая выручка
(ARES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AOD and ARES have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARES has higher volatility (13.98%) compared to AOD (5.22%). In terms of maximum drawdown, AOD dropped -72.26% vs ARES's -49.73%.

AOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOD и ARES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор