Сравнение MSTR с REGB.L
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while REGB.L (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A) is Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Over the past 3 years, MSTR returned 39.36%/yr vs 1.99%/yr for REGB.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и REGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSTR торгуется в USD, в то время как REGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -39.01%, что значительно ниже, чем у REGB.L с доходностью 16.51%.
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
REGB.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- 16.51%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 111.11%
- 3 года*
- 1.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и REGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -11.69% |
REGB.L VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 16.51% | 88.93% | -35.64% | -18.71% | -31.13% | -21.10% |
Correlation
The correlation between MSTR and REGB.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. REGB.L — Ранг доходности на риск
MSTR
REGB.L
Сравнение MSTR c REGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | REGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.34 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 5.08 | -6.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 12.12 | -13.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и REGB.L
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки REGB.L в -75.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и REGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | REGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -75.84% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -22.01% | -59.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -61.39% | -21.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -37.42% | -43.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -48.38% | -38.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.19% | 9.20% | +45.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и REGB.L
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L) с волатильностью 13.82%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | REGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 13.82% | +14.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 34.38% | +25.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 47.30% | +27.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 48.32% | +42.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 48.32% | +25.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и REGB.L
Ни MSTR, ни REGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTR and REGB.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и REGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор