Сравнение MSTR с OWL
MSTR (Strategy Inc) and OWL (Blue Owl Capital Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while OWL operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, MSTR returned 6.88%/yr vs -3.88%/yr for OWL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и OWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTR показывает доходность -39.01%, а OWL немного ниже – -40.47%.
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
OWL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и OWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 35.89% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | -40.47% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 5.86% |
Correlation
The correlation between MSTR and OWL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$30.95B
OWL:
$5.80B
MSTR:
-$39.78
OWL:
$0.13
MSTR:
58.70
OWL:
1.95
MSTR:
0.84
OWL:
2.76
MSTR:
$490.47M
OWL:
$2.94B
MSTR:
$334.08M
OWL:
$1.99B
MSTR:
$466.93M
OWL:
$876.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. OWL — Ранг доходности на риск
MSTR
OWL
Сравнение MSTR c OWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | OWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.91 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.52 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и OWL
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки OWL в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и OWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -67.10% | -32.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -58.59% | -23.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -67.10% | -15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -67.10% | -17.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -65.14% | -15.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -24.41% | -62.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.19% | 35.05% | +20.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и OWL
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Blue Owl Capital Inc. (OWL) с волатильностью 13.41%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 13.41% | +15.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 34.97% | +25.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 44.46% | +29.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 42.07% | +48.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 42.76% | +31.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и OWL
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.62% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и OWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Blue Owl Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and OWL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to OWL (13.41%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs OWL's -67.10%.
MSTR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и OWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор