Сравнение OWL с RWAY
OWL (Blue Owl Capital Inc.) and RWAY (Runway Growth Finance Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OWL in Asset Management, RWAY in Credit Services. Over the past 3 years, OWL returned -5.39%/yr vs -11.17%/yr for RWAY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWL и RWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWL показывает доходность -40.47%, что значительно ниже, чем у RWAY с доходностью -32.61%.
OWL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- —
RWAY
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.30%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -39.19%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWL и RWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | -40.47% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | -11.39% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -32.61% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
Correlation
The correlation between OWL and RWAY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
OWL:
$5.80B
RWAY:
$198.01M
OWL:
$0.13
RWAY:
$0.89
OWL:
65.98
RWAY:
6.19
OWL:
0.24
RWAY:
1.24
OWL:
1.95
RWAY:
1.80
OWL:
2.76
RWAY:
0.45
OWL:
$2.94B
RWAY:
$110.63M
OWL:
$1.99B
RWAY:
$105.16M
OWL:
$876.72M
RWAY:
$74.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWL vs. RWAY — Ранг доходности на риск
OWL
RWAY
Сравнение OWL c RWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWL | RWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.87 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.80 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWL и RWAY
Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки RWAY в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и RWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWL | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -45.35% | -21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -45.35% | -13.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -45.35% | -21.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.14% | -43.06% | -22.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -11.04% | -13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 21.77% | +13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и RWAY
Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Runway Growth Finance Corp. (RWAY) с волатильностью 11.71%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWL | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 11.71% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.97% | 22.93% | +12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 26.45% | +18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.07% | 28.67% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 28.67% | +14.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и RWAY
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности RWAY в 24.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.62% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 24.64% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWL и RWAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Inc. и Runway Growth Finance Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OWL и RWAY
OWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.81M при выручке в 753.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.49M при выручке в 753.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
RWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.54M при выручке в 753.81M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
RWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
OWL and RWAY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWL has higher volatility (13.41%) compared to RWAY (11.71%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs RWAY's -45.35%.
OWL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.20 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWL и RWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор