Сравнение SMFG с BNP.DE
SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) and BNP.DE (BNP Paribas SA) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SMFG in Banks - Diversified, BNP.DE in Banks - Regional. Over the past 10 years, SMFG returned 19.40%/yr vs 15.81%/yr for BNP.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMFG и BNP.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMFG торгуется в USD, в то время как BNP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMFG показывает доходность 22.66%, а BNP.DE немного выше – 23.65%. За последние 10 лет акции SMFG превзошли акции BNP.DE по среднегодовой доходности: 19.40% против 15.81% соответственно.
SMFG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 58.82%
- 3 года*
- 44.31%
- 5 лет*
- 31.63%
- 10 лет*
- 19.40%
BNP.DE
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 23.65%
- 6 месяцев
- 24.85%
- 1 год
- 35.62%
- 3 года*
- 29.93%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 15.81%
Сравнение доходности по годам SMFG и BNP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 22.66% | 38.01% | 54.90% | 25.63% | 21.70% | 10.05% | -11.00% | 19.47% | -22.21% | 17.95% |
BNP.DE BNP Paribas SA | 23.65% | 71.23% | -5.58% | 29.18% | -10.42% | 32.37% | -10.16% | 41.65% | -36.42% | 23.59% |
Correlation
The correlation between SMFG and BNP.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2007 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMFG vs. BNP.DE — Ранг доходности на риск
SMFG
BNP.DE
Сравнение SMFG c BNP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и BNP Paribas SA (BNP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMFG | BNP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.73 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 4.32 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMFG и BNP.DE
Максимальная просадка SMFG за все время составила -77.26%, примерно равная максимальной просадке BNP.DE в -77.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMFG и BNP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMFG | BNP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -77.83% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.12% | -20.51% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -21.42% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.88% | -42.43% | +14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.66% | -64.21% | +16.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -2.01% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.94% | -28.23% | -19.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 8.23% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMFG и BNP.DE
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с BNP Paribas SA (BNP.DE) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что SMFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMFG | BNP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 7.13% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.83% | 22.25% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.63% | 29.32% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.86% | 31.02% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 32.64% | -5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMFG и BNP.DE
Дивидендная доходность SMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности BNP.DE в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.DE BNP Paribas SA | 5.14% | 9.08% | 7.80% | 6.21% | 6.84% | 2.55% | 0.00% | 5.69% | 7.67% | 4.33% | 3.85% | 2.84% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.26% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMFG и BNP.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. и BNP Paribas SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMFG and BNP.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMFG и BNP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор