Сравнение RWAY с 3GOL.L
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) is a stock, while 3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) is Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%). Over the past 3 years, RWAY returned -11.17%/yr vs 57.28%/yr for 3GOL.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и 3GOL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -32.61%, что значительно выше, чем у 3GOL.L с доходностью -36.55%.
RWAY
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.30%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -39.19%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3GOL.L
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -34.28%
- С начала года
- -36.55%
- 6 месяцев
- -39.67%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 57.28%
- 5 лет*
- 29.93%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам RWAY и 3GOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -32.61% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -36.55% | 236.16% | 60.51% | 20.28% | -13.87% | 4.20% |
Correlation
The correlation between RWAY and 3GOL.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. 3GOL.L — Ранг доходности на риск
RWAY
3GOL.L
Сравнение RWAY c 3GOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWAY | 3GOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.13 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.40 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 0.94 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWAY и 3GOL.L
Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки 3GOL.L в -83.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и 3GOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -83.81% | +38.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.35% | -64.85% | +19.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -64.85% | +19.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.06% | -64.57% | +21.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -60.94% | +49.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 27.34% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и 3GOL.L
Текущая волатильность для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) составляет 11.71%, в то время как у WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) волатильность равна 26.74%. Это указывает на то, что RWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 26.74% | -15.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 70.00% | -47.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 78.22% | -51.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 53.24% | -24.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 47.88% | -19.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и 3GOL.L
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.64%, тогда как 3GOL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 24.64% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
RWAY and 3GOL.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и 3GOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор