Сравнение DBSDY с TSLI.L
DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) is a stock, while TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Over the past year, DBSDY returned 52.08% vs 3.30% for TSLI.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBSDY и TSLI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSDY показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у TSLI.L с доходностью -24.15%.
DBSDY
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 19.14%
- 1 год
- 52.08%
- 3 года*
- 41.40%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- 23.18%
TSLI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -24.15%
- 6 месяцев
- -26.27%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBSDY и TSLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 18.81% | 44.73% | 28.56% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -24.15% | 15.61% | 25.40% |
Correlation
The correlation between DBSDY and TSLI.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSDY vs. TSLI.L — Ранг доходности на риск
DBSDY
TSLI.L
Сравнение DBSDY c TSLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSDY | TSLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.05 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 0.10 | +5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 0.21 | +16.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBSDY и TSLI.L
Максимальная просадка DBSDY за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки TSLI.L в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSDY и TSLI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSDY | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -41.20% | -33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -33.69% | +24.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -28.89% | +28.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -14.69% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 16.01% | -12.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSDY и TSLI.L
Текущая волатильность для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) составляет 5.82%, в то время как у IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что DBSDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSDY | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 10.79% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 27.09% | -14.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 38.06% | -21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 44.05% | -25.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 44.05% | -22.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSDY и TSLI.L
Дивидендная доходность DBSDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности TSLI.L в 35.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 4.07% | 4.42% | 4.94% | 6.76% | 4.09% | 3.11% | 2.55% | 6.59% | 7.22% | 3.53% | 7.42% | 3.77% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 35.17% | 55.94% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBSDY and TSLI.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DBSDY и TSLI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор