Сравнение DX с DBSDY
DX (Dynex Capital, Inc.) and DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) are both stocks. DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while DBSDY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, DX returned 7.71%/yr vs 24.06%/yr for DBSDY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DX и DBSDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у DBSDY с доходностью 30.10%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям DBSDY по среднегодовой доходности: 7.71% против 24.06% соответственно.
DX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.71%
- Всё время*
- 8.26%
DBSDY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 9.46%
- 6 месяцев
- 24.96%
- С начала года
- 30.10%
- 1 год
- 59.99%
- 3 года*
- 43.31%
- 5 лет*
- 29.59%
- 10 лет*
- 24.06%
- Всё время*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам DX и DBSDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 2.33% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 30.10% | 44.73% | 47.43% | 7.13% | 8.63% | 32.34% | 1.70% | 18.17% | -0.93% | 63.53% |
Correlation
The correlation between DX and DBSDY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
DX:
$1.99B
DBSDY:
$158.68B
DX:
$2.43
DBSDY:
SGD 15.45
DX:
5.40
DBSDY:
18.67
DX:
2.65
DBSDY:
5.60
DX:
0.96
DBSDY:
2.97
DX:
$886.86M
DBSDY:
SGD 36.59B
DX:
$677.89M
DBSDY:
SGD 36.40B
DX:
$771.29M
DBSDY:
SGD 13.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. DBSDY — Ранг доходности на риск
DX
DBSDY
Сравнение DX c DBSDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | DBSDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.64 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 6.37 | -4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 19.01 | -14.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и DBSDY
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки DBSDY в -74.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и DBSDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | DBSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -74.39% | -24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -9.46% | -5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -18.75% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -22.02% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -43.94% | -12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.96% | -1.29% | -28.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.72% | -14.89% | -41.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 3.16% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и DBSDY
Dynex Capital, Inc. (DX) и DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) имеют волатильность 4.77% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | DBSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.68% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 12.75% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 17.00% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 18.77% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 21.63% | +8.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и DBSDY
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.55%, что больше доходности DBSDY в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 3.72% | 4.42% | 4.94% | 6.76% | 4.09% | 3.11% | 2.55% | 6.59% | 7.22% | 3.53% | 7.42% | 3.77% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.55% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и DBSDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и DBS Group Holdings Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DX и DBSDY
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.78M при выручке в 302.75M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
DBSDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 5.76B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 96.8%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.57M при выручке в 302.75M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
DBSDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 5.76B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 96.8%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 180.79M при выручке в 302.75M, что соответствует чистой рентабельности 59.7%.
DBSDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.93B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.
Часто задаваемые вопросы
DX and DBSDY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DX has higher volatility (4.77%) compared to DBSDY (4.68%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs DBSDY's -74.39%.
DBSDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и DBSDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор