Сравнение ECMPA.AS с AOD
ECMPA.AS (Eurocommercial Properties N.V.) and AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) are both stocks. ECMPA.AS operates in REIT - Retail (Real Estate), while AOD operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ECMPA.AS returned 12.25%/yr vs 12.99%/yr for AOD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECMPA.AS и AOD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ECMPA.AS торгуется в EUR, в то время как AOD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AOD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ECMPA.AS показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у AOD с доходностью 14.74%. За последние 10 лет акции ECMPA.AS уступали акциям AOD по среднегодовой доходности: 12.25% против 12.99% соответственно.
ECMPA.AS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 12.25%
AOD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 14.74%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 35.46%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам ECMPA.AS и AOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECMPA.AS Eurocommercial Properties N.V. | 13.62% | 26.23% | 7.72% | 5.59% | 30.38% | 49.36% | -38.48% | 1.04% | -19.88% | 112.16% |
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 15.93% | 16.46% | 23.69% | 9.28% | -12.02% | 33.06% | -0.79% | 37.88% | -13.76% | 18.73% |
Correlation
The correlation between ECMPA.AS and AOD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2007 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECMPA.AS vs. AOD — Ранг доходности на риск
ECMPA.AS
AOD
Сравнение ECMPA.AS c AOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECMPA.AS | AOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.44 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 10.76 | -8.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECMPA.AS и AOD
Максимальная просадка ECMPA.AS за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки AOD в -67.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMPA.AS и AOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECMPA.AS | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -67.76% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -14.62% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -18.64% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.44% | -18.64% | -7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.02% | -44.23% | -31.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.92% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.11% | -21.23% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 3.30% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECMPA.AS и AOD
Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что ECMPA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECMPA.AS | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.31% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 12.54% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 15.62% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 16.29% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.32% | 18.68% | +26.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECMPA.AS и AOD
Дивидендная доходность ECMPA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности AOD в 11.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 11.81% | 12.00% | 10.73% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% |
ECMPA.AS Eurocommercial Properties N.V. | 6.62% | 6.91% | 7.66% | 7.21% | 6.64% | 2.66% | 0.00% | 9.85% | 9.00% | 6.53% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECMPA.AS и AOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eurocommercial Properties N.V. и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ECMPA.AS and AOD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ECMPA.AS и AOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор