Сравнение AOMR с ARES
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. AOMR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, AOMR returned -1.29%/yr vs 14.87%/yr for ARES. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -31.41%.
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- -31.41%
- 6 месяцев
- -34.42%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 27.74%
Сравнение доходности по годам AOMR и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
ARES Ares Management Corporation | -31.41% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 40.85% |
Correlation
The correlation between AOMR and ARES is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
AOMR:
$0.65
ARES:
$2.82
AOMR:
13.83
ARES:
38.10
AOMR:
0.02
ARES:
1.52
AOMR:
3.64
ARES:
3.76
AOMR:
$61.18M
ARES:
$6.31B
AOMR:
$51.68M
ARES:
$4.46B
AOMR:
$39.68M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. ARES — Ранг доходности на риск
AOMR
ARES
Сравнение AOMR c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.87 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.71 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -1.35 | +2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и ARES
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -49.73% | -21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -49.05% | +33.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -49.73% | +12.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -49.73% | -21.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -42.25% | +30.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -11.40% | -11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 25.91% | -18.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и ARES
Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) составляет 8.71%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что AOMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 13.98% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 36.10% | -19.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 42.24% | -17.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.64% | 37.59% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 36.53% | +2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и ARES
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности ARES в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 6.16% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and ARES have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (13.98%) compared to AOMR (8.71%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs ARES's -49.73%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор