PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARES с TSLI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARES с TSLI.L

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ARES (Ares Management Corporation) is a stock, while TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Over the past year, ARES returned -34.85% vs 3.30% for TSLI.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARES и TSLI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Management Corporation (ARES) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARES показывает доходность -31.41%, что значительно ниже, чем у TSLI.L с доходностью -24.15%.

ARES

1 день
-1.40%
1 месяц
-14.89%
С начала года
-31.41%
6 месяцев
-34.42%
1 год
-34.85%
3 года*
7.32%
5 лет*
14.87%
10 лет*
27.74%

TSLI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-9.66%
С начала года
-24.15%
6 месяцев
-26.27%
1 год
3.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARES и TSLI.L

2026 (YTD)20252024
ARES
Ares Management Corporation		-31.41%-5.72%26.51%
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		-24.15%15.61%25.40%

Correlation

The correlation between ARES and TSLI.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Management Corporation

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP

Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с ORLYARES с OARES с STLDARES с SFM
Часто сравнивают с TSLI.L:
TSLI.L с TSLGTSLI.L с TSLATSLI.L с TSLI.DETSLI.L с COIY.LTSLI.L с AMZI.LTSLI.L с NVDI.LTSLI.L с TL0.DE

Доходность на риск

ARES vs. TSLI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TSLI.L
Ранг доходности на риск TSLI.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLI.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLI.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLI.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLI.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLI.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARES c TSLI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARESTSLI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
0.09

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
0.38

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.05

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.10

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

0.21

-1.55

ARES vs. TSLI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARES на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа TSLI.L равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARES и TSLI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARES и TSLI.L

Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что больше максимальной просадки TSLI.L в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и TSLI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARESTSLI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.73%

-41.20%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.05%

-33.69%

-15.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.25%

-28.89%

-13.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-14.69%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.91%

16.01%

+9.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ARES и TSLI.L

Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARESTSLI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.98%

10.79%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.10%

27.09%

+9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.24%

38.06%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.59%

44.05%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.53%

44.05%

-7.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARES и TSLI.L

Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности TSLI.L в 35.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARES
Ares Management Corporation		6.16%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		35.17%55.94%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARES and TSLI.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARES и TSLI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор