Сравнение ECMPA.AS с LBS.TO
ECMPA.AS (Eurocommercial Properties N.V.) and LBS.TO (Life & Banc Split Corp.) are both stocks. ECMPA.AS operates in REIT - Retail (Real Estate), while LBS.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ECMPA.AS returned 2.60%/yr vs 20.45%/yr for LBS.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECMPA.AS и LBS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ECMPA.AS торгуется в EUR, в то время как LBS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LBS.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ECMPA.AS показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у LBS.TO с доходностью 28.19%. За последние 10 лет акции ECMPA.AS уступали акциям LBS.TO по среднегодовой доходности: 2.60% против 20.45% соответственно.
ECMPA.AS
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 2.60%
LBS.TO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 28.19%
- 6 месяцев
- 38.30%
- 1 год
- 88.79%
- 3 года*
- 37.18%
- 5 лет*
- 23.98%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение доходности по годам ECMPA.AS и LBS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECMPA.AS Eurocommercial Properties N.V. | 9.51% | 26.23% | 7.72% | 5.59% | 28.63% | 33.86% | -38.48% | 0.47% | -20.30% | 5.59% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 28.19% | 52.37% | 30.39% | 4.93% | -3.64% | 72.92% | -10.75% | 49.01% | -25.92% | 8.40% |
Correlation
The correlation between ECMPA.AS and LBS.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2009 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECMPA.AS vs. LBS.TO — Ранг доходности на риск
ECMPA.AS
LBS.TO
Сравнение ECMPA.AS c LBS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECMPA.AS | LBS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.76 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 6.91 | -6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 33.05 | -31.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECMPA.AS | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 4.31 | -3.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.93 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.53 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.52 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ECMPA.AS и LBS.TO
Максимальная просадка ECMPA.AS за все время составила -76.29%, что больше максимальной просадки LBS.TO в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMPA.AS и LBS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECMPA.AS | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.29% | -65.81% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -12.92% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -34.99% | +19.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.49% | -42.53% | +16.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.27% | -65.81% | -10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -0.06% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -12.02% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 2.70% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECMPA.AS и LBS.TO
Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что ECMPA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECMPA.AS | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.35% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 17.22% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 20.71% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 25.84% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.04% | 39.15% | -7.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECMPA.AS и LBS.TO
Дивидендная доходность ECMPA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности LBS.TO в 8.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECMPA.AS Eurocommercial Properties N.V. | 6.87% | 6.91% | 7.66% | 7.21% | 6.73% | 2.62% | 0.00% | 9.20% | 8.41% | 6.10% | 5.91% | 5.25% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 8.10% | 9.34% | 13.29% | 15.23% | 13.89% | 11.89% | 5.56% | 15.06% | 17.96% | 12.05% | 12.35% | 14.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECMPA.AS и LBS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eurocommercial Properties N.V. и Life & Banc Split Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ECMPA.AS and LBS.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ECMPA.AS и LBS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор