Сравнение IQSA.L с TRIN
IQSA.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco, while TRIN (Trinity Capital Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IQSA.L returned 14.53%/yr vs 21.17%/yr for TRIN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IQSA.L и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSA.L показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 37.03%.
IQSA.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- —
TRIN
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 12.80%
- С начала года
- 37.03%
- 6 месяцев
- 37.44%
- 1 год
- 55.25%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSA.L и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQSA.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 14.47% | 22.67% | 22.82% | 24.38% | -14.00% | 20.59% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 37.03% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
Correlation
The correlation between IQSA.L and TRIN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSA.L vs. TRIN — Ранг доходности на риск
IQSA.L
TRIN
Сравнение IQSA.L c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSA.L | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.70 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 9.32 | +4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSA.L и TRIN
Максимальная просадка IQSA.L за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.L и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSA.L | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -43.12% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -14.99% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.99% | -15.58% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -43.12% | +17.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | 0.00% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -8.84% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 5.94% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSA.L и TRIN
Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) составляет 4.06%, в то время как у Trinity Capital Inc. (TRIN) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что IQSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSA.L | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 8.33% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 16.90% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 21.27% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 26.81% | -10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 27.03% | -9.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSA.L и TRIN
IQSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQSA.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 19.93% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
Часто задаваемые вопросы
IQSA.L and TRIN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IQSA.L и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор