Сравнение TSLI.L с SMFG
TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) is a stock. Over the past year, TSLI.L returned 3.30% vs 58.82% for SMFG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLI.L и SMFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLI.L показывает доходность -24.15%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью 22.66%.
TSLI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -24.15%
- 6 месяцев
- -26.27%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMFG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 58.82%
- 3 года*
- 44.31%
- 5 лет*
- 31.63%
- 10 лет*
- 19.40%
Сравнение доходности по годам TSLI.L и SMFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -24.15% | 15.61% | 25.40% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 22.66% | 38.01% | 21.17% |
Correlation
The correlation between TSLI.L and SMFG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLI.L vs. SMFG — Ранг доходности на риск
TSLI.L
SMFG
Сравнение TSLI.L c SMFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLI.L | SMFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.94 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 8.30 | -8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLI.L и SMFG
Максимальная просадка TSLI.L за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки SMFG в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI.L и SMFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLI.L | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -77.26% | +36.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -20.12% | -13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.89% | -6.02% | -22.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -47.94% | +33.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.01% | 7.10% | +8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLI.L и SMFG
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что TSLI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLI.L | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | 8.67% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.09% | 21.83% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.06% | 28.63% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 28.86% | +15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.05% | 26.81% | +17.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLI.L и SMFG
Дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%, что больше доходности SMFG в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.26% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 35.17% | 55.94% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLI.L and SMFG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLI.L и SMFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор