PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASGI с ECMPA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASGI с ECMPA.AS

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) is Industrials Equities fund managed by Aberdeen, while ECMPA.AS (Eurocommercial Properties N.V.) is a stock. Over the past 5 years, ASGI returned 11.95%/yr vs 13.25%/yr for ECMPA.AS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASGI и ECMPA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASGI торгуется в USD, в то время как ECMPA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECMPA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASGI показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у ECMPA.AS с доходностью 10.43%.

ASGI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.45%
С начала года
9.15%
6 месяцев
7.32%
1 год
28.25%
3 года*
22.22%
5 лет*
11.95%
10 лет*
—

ECMPA.AS

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.29%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.18%
1 год
8.83%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.25%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASGI и ECMPA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		9.15%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-4.74%
ECMPA.AS
Eurocommercial Properties N.V.		10.43%43.18%1.05%8.93%22.54%39.18%50.44%

Correlation

The correlation between ASGI and ECMPA.AS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Eurocommercial Properties N.V.

Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с CEFSASGI с SPYASGI с THQASGI с FSCOASGI с AMLP
Часто сравнивают с ECMPA.AS:
ECMPA.AS с CARM.PAECMPA.AS с LYC.AXECMPA.AS с KLPEFECMPA.AS с INVR.LECMPA.AS с KIMECMPA.AS с LBS.TOECMPA.AS с TSLI.L

Доходность на риск

ASGI vs. ECMPA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ECMPA.AS
Ранг доходности на риск ECMPA.AS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECMPA.AS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECMPA.AS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECMPA.AS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECMPA.AS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECMPA.AS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASGI c ECMPA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASGIECMPA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.45

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
0.78

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

0.64

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

1.34

+4.56

ASGI vs. ECMPA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASGI на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа ECMPA.AS равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASGI и ECMPA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASGI и ECMPA.AS

Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки ECMPA.AS в -79.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и ECMPA.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASGIECMPA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-79.14%

+55.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-13.54%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-21.31%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-30.31%

+7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-3.29%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-27.41%

+21.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

6.50%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ASGI и ECMPA.AS

Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что ASGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECMPA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASGIECMPA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

5.24%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

15.09%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

19.22%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

27.31%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

46.58%

-29.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGI и ECMPA.AS

Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности ECMPA.AS в 6.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.33%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%
ECMPA.AS
Eurocommercial Properties N.V.		6.62%6.91%7.66%7.21%6.64%2.66%0.00%9.85%9.00%6.53%

Часто задаваемые вопросы

ASGI and ECMPA.AS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASGI и ECMPA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор