Сравнение WINC.AS с IQSA.L
WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) and IQSA.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - WINC.AS is a Global Equity Income fund actively managed by iShares, while IQSA.L is a Global Equities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, WINC.AS returned 20.24% vs 28.97% for IQSA.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WINC.AS charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for IQSA.L.
Доходность
Сравнение доходности WINC.AS и IQSA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WINC.AS показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у IQSA.L с доходностью 14.47%.
WINC.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQSA.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WINC.AS и IQSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 7.31% | 21.56% | 8.10% |
IQSA.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 14.47% | 22.67% | 6.91% |
Correlation
The correlation between WINC.AS and IQSA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between WINC.AS and IQSA.L shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINC.AS vs. IQSA.L — Ранг доходности на риск
WINC.AS
IQSA.L
Сравнение WINC.AS c IQSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WINC.AS | IQSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 3.33 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 14.21 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WINC.AS и IQSA.L
Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки IQSA.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и IQSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINC.AS | IQSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -34.64% | +19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -8.65% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.18% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -4.88% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.03% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINC.AS и IQSA.L
Текущая волатильность для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) составляет 3.62%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что WINC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINC.AS | IQSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 4.06% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 10.68% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 13.30% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 16.56% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 18.03% | -5.43% |
Сравнение комиссий WINC.AS и IQSA.L
WINC.AS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IQSA.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINC.AS и IQSA.L
Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, тогда как IQSA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IQSA.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.78% | 9.38% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
WINC.AS and IQSA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQSA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WINC.AS.
WINC.AS is categorized as Global Equity Income, while IQSA.L is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for WINC.AS and 0.30% for IQSA.L.
Подберите оптимальное распределение для WINC.AS и IQSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор