Сравнение 3GOL.L с ATH.TO
3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) is Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) is a stock. Over the past 10 years, 3GOL.L returned 15.21%/yr vs 20.58%/yr for ATH.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 3GOL.L и ATH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3GOL.L торгуется в USD, в то время как ATH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3GOL.L показывает доходность -36.55%, что значительно ниже, чем у ATH.TO с доходностью 39.89%. За последние 10 лет акции 3GOL.L уступали акциям ATH.TO по среднегодовой доходности: 15.21% против 20.58% соответственно.
3GOL.L
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -34.28%
- С начала года
- -36.55%
- 6 месяцев
- -39.67%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 57.28%
- 5 лет*
- 29.93%
- 10 лет*
- 15.21%
ATH.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -9.28%
- С начала года
- 39.89%
- 6 месяцев
- 40.02%
- 1 год
- 74.64%
- 3 года*
- 49.11%
- 5 лет*
- 55.47%
- 10 лет*
- 20.58%
Сравнение доходности по годам 3GOL.L и ATH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -36.55% | 236.16% | 60.51% | 20.28% | -13.87% | -21.60% | 50.85% | 47.36% | -12.42% | 25.08% |
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 39.89% | 38.20% | 17.84% | 77.25% | 90.45% | 600.35% | -70.49% | -37.84% | -14.65% | -44.01% |
Correlation
The correlation between 3GOL.L and ATH.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г. | 0.04 |
The correlation between 3GOL.L and ATH.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GOL.L vs. ATH.TO — Ранг доходности на риск
3GOL.L
ATH.TO
Сравнение 3GOL.L c ATH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3GOL.L | ATH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 3.24 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 10.81 | -9.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3GOL.L и ATH.TO
Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.81%, что меньше максимальной просадки ATH.TO в -99.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и ATH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GOL.L | ATH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.81% | -99.59% | +15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.85% | -23.14% | -41.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.85% | -29.96% | -34.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.85% | -47.55% | -17.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.85% | -94.92% | +30.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.57% | -62.47% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.94% | -76.83% | +15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.34% | 6.93% | +20.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GOL.L и ATH.TO
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) имеет более высокую волатильность в 26.74% по сравнению с Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GOL.L | ATH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.74% | 13.05% | +13.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.00% | 31.88% | +38.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.22% | 37.71% | +40.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 49.97% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 61.94% | -14.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GOL.L и ATH.TO
Ни 3GOL.L, ни ATH.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3GOL.L and ATH.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 3GOL.L и ATH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор