Сравнение EXV1.DE с CSWC
EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while CSWC (Capital Southwest Corporation) is a stock. Over the past 10 years, EXV1.DE returned 16.71%/yr vs 16.81%/yr for CSWC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXV1.DE и CSWC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV1.DE торгуется в EUR, в то время как CSWC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSWC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXV1.DE показывает доходность 14.37%, а CSWC немного ниже – 14.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXV1.DE имеют среднегодовую доходность 16.71%, а акции CSWC немного впереди с 16.81%.
EXV1.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 49.60%
- 3 года*
- 43.52%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 16.71%
CSWC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 14.00%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 16.81%
Сравнение доходности по годам EXV1.DE и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 14.37% | 77.00% | 33.00% | 26.31% | 1.67% | 38.22% | -24.56% | 15.16% | -25.85% | 11.64% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 15.56% | 0.72% | 8.88% | 51.42% | -19.96% | 69.17% | -9.67% | 25.57% | 35.60% | -3.52% |
Correlation
The correlation between EXV1.DE and CSWC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2007 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV1.DE vs. CSWC — Ранг доходности на риск
EXV1.DE
CSWC
Сравнение EXV1.DE c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXV1.DE | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.49 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 4.80 | +5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXV1.DE и CSWC
Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки CSWC в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и CSWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV1.DE | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.12% | -60.58% | -22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -14.91% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -28.32% | +8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -28.32% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -60.58% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.75% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.23% | -15.01% | -38.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 4.61% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV1.DE и CSWC
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV1.DE | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.39% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 14.27% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 19.10% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 22.89% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 27.78% | -3.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV1.DE и CSWC
Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности CSWC в 10.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.89% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.37% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
EXV1.DE and CSWC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и CSWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор