- ISIN
- US00326W1062
- Эмитент
- Aberdeen
- Дата выпуска
- 29 июл. 2020 г.
- Категория
- Industrials Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) прибавил 16.0% с начала года. Текущая цена акции ASGI — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASGI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,926.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) показал доход в 16.02% с начала года и 34.26% за последние 12 месяцев.
Abrdn Global Infrastructure Income Fund
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 13.87%
- 6 месяцев
- 18.24%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- 34.26%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность ASGI по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ASGI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 нояб. 2023 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 22 сент. 2020 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.55% | 11.30% | -10.72% | 8.01% | 1.72% | -2.53% | 5.29% | 16.02% | |||||
| 2025 | 2.80% | 2.02% | 3.28% | 3.56% | 4.31% | 5.88% | 5.51% | -2.28% | 3.62% | -1.81% | 8.03% | 2.71% | 44.20% |
| 2024 | -2.41% | 0.12% | 3.95% | -2.29% | 10.21% | -1.28% | 5.20% | 4.71% | 3.47% | -2.00% | 2.41% | -10.75% | 10.26% |
| 2023 | 7.87% | -2.76% | 2.64% | 0.45% | -4.72% | 5.60% | 3.72% | -4.68% | -6.56% | -3.53% | 14.11% | 3.44% | 14.48% |
| 2022 | -2.11% | -0.46% | 2.38% | -3.26% | 0.28% | -5.99% | 3.76% | 1.20% | -15.26% | 6.59% | 10.73% | -6.34% | -10.50% |
| 2021 | 4.51% | -0.55% | 5.68% | 0.69% | 5.38% | 2.53% | -1.16% | -0.78% | -3.63% | 5.59% | -6.70% | 6.23% | 18.17% |
Метрики бенчмарка
Abrdn Global Infrastructure Income Fund has an annualized alpha of 7.10%, beta of 0.47, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 29, 2020.
- This fund participated in 83.20% of S&P 500 Index downside but only 81.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.47 may look defensive, but with R2 of 0.21 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.10%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 81.35%
- Участие в снижении
- 83.20%
Комиссия
Комиссия ASGI составляет 1.65%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASGI имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASGI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.03 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 8.80 | -1.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Abrdn Global Infrastructure Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.61 | $2.45 | $2.25 | $1.44 | $1.40 | $1.30 | $0.32 |
Дивидендный доход | 10.66% | 10.96% | 12.84% | 8.03% | 8.25% | 6.33% | 1.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Abrdn Global Infrastructure Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.21 | $0.22 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.00 | $1.35 | |||||
| 2025 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $2.45 |
| 2024 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $2.25 |
| 2023 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.44 |
| 2022 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.40 |
| 2021 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Abrdn Global Infrastructure Income Fund показал максимальную просадку в 23.71%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 389 торговых сессий.
Текущая просадка Abrdn Global Infrastructure Income Fund составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.71%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 6mo | 2y 10moиюнь 2021 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.97%нояб. 2020 г. | 3mo 6d | 2mo 6d | 5mo 12dиюль 2020 г. - янв. 2021 г. | — |
-15.15%март 2026 г. | 1mo 8d | 3mo 21d | 4mo 29dфевр. 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-13.32%янв. 2025 г. | 2mo 9d | 3mo 23d | 6mo 2dокт. 2024 г. - апр. 2025 г. | — |
-8.21%янв. 2026 г. | 7d | 22d | 29dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| ASGI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.71% | -56.78% | +33.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -9.10% | -6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | -18.90% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -25.43% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.00% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -10.70% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 2.10% | +2.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ASGI
Добавьте Abrdn Global Infrastructure Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASGI