Сравнение ECMPA.AS с MSTR
ECMPA.AS (Eurocommercial Properties N.V.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. ECMPA.AS operates in REIT - Retail (Real Estate), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ECMPA.AS returned 12.25%/yr vs 16.66%/yr for MSTR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECMPA.AS и MSTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ECMPA.AS торгуется в EUR, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ECMPA.AS показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -44.11%. За последние 10 лет акции ECMPA.AS уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 12.25% против 16.66% соответственно.
ECMPA.AS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 12.25%
MSTR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -47.03%
- С начала года
- -44.11%
- 6 месяцев
- -45.22%
- 1 год
- -77.94%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам ECMPA.AS и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECMPA.AS Eurocommercial Properties N.V. | 13.62% | 26.23% | 7.72% | 5.59% | 30.38% | 49.36% | -38.48% | 1.04% | -19.88% | 112.16% |
MSTR Strategy Inc | -37.21% | -53.76% | 388.80% | 332.78% | -72.39% | 50.62% | 149.96% | 14.17% | 1.86% | -41.66% |
Correlation
The correlation between ECMPA.AS and MSTR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECMPA.AS vs. MSTR — Ранг доходности на риск
ECMPA.AS
MSTR
Сравнение ECMPA.AS c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECMPA.AS | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.76 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.96 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -1.41 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECMPA.AS и MSTR
Максимальная просадка ECMPA.AS за все время составила -76.02%, что меньше максимальной просадки MSTR в -87.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMPA.AS и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECMPA.AS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -87.80% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -81.54% | +70.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -83.91% | +68.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.44% | -83.91% | +57.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.02% | -87.80% | +11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -83.91% | +82.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.11% | -34.77% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 55.28% | -48.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECMPA.AS и MSTR
Текущая волатильность для Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) составляет 4.91%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 23.80%. Это указывает на то, что ECMPA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECMPA.AS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 23.80% | -18.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 58.27% | -44.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 72.65% | -55.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 89.39% | -64.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.32% | 73.47% | -28.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECMPA.AS и MSTR
Дивидендная доходность ECMPA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECMPA.AS Eurocommercial Properties N.V. | 6.62% | 6.91% | 7.66% | 7.21% | 6.64% | 2.66% | 0.00% | 9.85% | 9.00% | 6.53% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECMPA.AS и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eurocommercial Properties N.V. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ECMPA.AS and MSTR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ECMPA.AS и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор