Сравнение TSLI.L с CSH2.L
TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - TSLI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. Both are actively managed. Over the past year, TSLI.L returned 46.91% vs 3.38% for CSH2.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TSLI.L charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности TSLI.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSLI.L торгуется в USD, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLI.L показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.49%.
TSLI.L
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- 46.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSH2.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 1.33%
Сравнение доходности по годам TSLI.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -9.68% | 40.52% | 28.35% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.49% | 12.57% | -0.35% |
Correlation
The correlation between TSLI.L and CSH2.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLI.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
TSLI.L
CSH2.L
Сравнение TSLI.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLI.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.82 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 1.79 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLI.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.51 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.07 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок TSLI.L и CSH2.L
Максимальная просадка TSLI.L за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -29.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLI.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -29.83% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.94% | -4.11% | -20.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.33% | -1.62% | -13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -12.73% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 1.88% | +7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLI.L и CSH2.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что TSLI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLI.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 1.81% | +10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.47% | 4.94% | +20.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.64% | 6.62% | +31.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.19% | 8.55% | +34.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.19% | 9.36% | +33.83% |
Сравнение комиссий TSLI.L и CSH2.L
TSLI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLI.L и CSH2.L
Дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 74.25%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 74.25% | 73.68% | 19.21% |
Часто задаваемые вопросы
TSLI.L and CSH2.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for TSLI.L.
TSLI.L is categorized as Derivative Income, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: Leverage Shares and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for TSLI.L and 0.07% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для TSLI.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор