PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATH.TO с WINC.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATH.TO с WINC.AS

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) is a stock, while WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) is Global Equity Income fund actively managed by iShares. Over the past year, ATH.TO returned 81.64% vs 25.15% for WINC.AS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATH.TO и WINC.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ATH.TO торгуется в CAD, в то время как WINC.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.AS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ATH.TO показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у WINC.AS с доходностью 11.27%.

ATH.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-6.60%
С начала года
44.95%
6 месяцев
45.36%
1 год
81.64%
3 года*
52.56%
5 лет*
59.73%
10 лет*
21.70%

WINC.AS

1 день
0.00%
1 месяц
2.00%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.97%
1 год
25.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATH.TO и WINC.AS

2026 (YTD)20252024
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation		44.95%31.89%1.72%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		11.27%16.01%14.28%

Correlation

The correlation between ATH.TO and WINC.AS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Athabasca Oil Corporation

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

Часто сравнивают с ATH.TO:
ATH.TO с SPYATH.TO с WCP.TOATH.TO с BTE.TOATH.TO с TVE.TOATH.TO с CJ.TOATH.TO с OBE.TOATH.TO с HWX.TO
Часто сравнивают с WINC.AS:
WINC.AS с JEPQWINC.AS с JEPG.LWINC.AS с JEQP.LWINC.AS с VWRL.ASWINC.AS с SWDA.LWINC.AS с TDGB.LWINC.AS с QQQI

Доходность на риск

ATH.TO vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATH.TO
Ранг доходности на риск ATH.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATH.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATH.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATH.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATH.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATH.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATH.TO c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATH.TOWINC.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.25

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.37

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

4.38

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

15.63

-3.32

ATH.TO vs. WINC.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATH.TO на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WINC.AS равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATH.TO и WINC.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATH.TO и WINC.AS

Максимальная просадка ATH.TO за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATH.TO и WINC.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATH.TOWINC.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.41%

-15.33%

-84.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.50%

-5.67%

-14.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.24%

-1.02%

-44.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.56%

-1.69%

-71.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

1.60%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ATH.TO и WINC.AS

Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что ATH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATH.TOWINC.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.89%

3.88%

+9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.02%

9.00%

+23.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.70%

11.06%

+26.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.58%

12.97%

+36.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.54%

12.97%

+48.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATH.TO и WINC.AS

ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%.

ПозицияTTM20252024
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation		0.00%0.00%0.00%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		9.78%9.38%4.88%

Часто задаваемые вопросы

ATH.TO and WINC.AS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATH.TO и WINC.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор