Сравнение MSTR с DX
MSTR (Strategy Inc) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, MSTR returned 18.32%/yr vs 7.88%/yr for DX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -39.01%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 18.32% против 7.88% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам MSTR и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between MSTR and DX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.16 |
The correlation between MSTR and DX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$30.95B
DX:
$2.64B
MSTR:
-$39.78
DX:
$1.47
MSTR:
58.70
DX:
3.12
MSTR:
0.84
DX:
1.01
MSTR:
$490.47M
DX:
$695.85M
MSTR:
$334.08M
DX:
$695.85M
MSTR:
$466.93M
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. DX — Ранг доходности на риск
MSTR
DX
Сравнение MSTR c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.27 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.78 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 5.29 | -6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и DX
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.12% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -15.27% | -66.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -25.81% | -56.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -33.98% | -50.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -56.76% | -32.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -29.64% | -50.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -56.76% | -29.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.19% | 5.12% | +50.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и DX
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 4.52% | +23.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 13.74% | +46.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 17.62% | +56.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 23.83% | +66.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 29.88% | +44.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и DX
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and DX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор