Сравнение BNP.DE с SMFG
BNP.DE (BNP Paribas SA) and SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BNP.DE in Banks - Regional, SMFG in Banks - Diversified. Over the past 10 years, BNP.DE returned 15.53%/yr vs 19.20%/yr for SMFG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNP.DE и SMFG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNP.DE торгуется в EUR, в то время как SMFG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMFG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BNP.DE показывает доходность 27.24%, а SMFG немного ниже – 27.21%. За последние 10 лет акции BNP.DE уступали акциям SMFG по среднегодовой доходности: 15.53% против 19.20% соответственно.
BNP.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 7.86%
- С начала года
- 27.24%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 39.18%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 22.06%
- 10 лет*
- 15.53%
SMFG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- 27.21%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- 42.51%
- 5 лет*
- 32.84%
- 10 лет*
- 19.20%
Сравнение доходности по годам BNP.DE и SMFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.DE BNP Paribas SA | 27.24% | 51.68% | 0.14% | 25.22% | -5.20% | 43.70% | -18.15% | 44.71% | -33.28% | 8.28% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 26.28% | 21.63% | 65.13% | 21.86% | 29.24% | 18.28% | -18.34% | 22.17% | -18.56% | 3.46% |
Correlation
The correlation between BNP.DE and SMFG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between BNP.DE and SMFG shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNP.DE vs. SMFG — Ранг доходности на риск
BNP.DE
SMFG
Сравнение BNP.DE c SMFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas SA (BNP.DE) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNP.DE | SMFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.63 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 10.36 | -5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNP.DE и SMFG
Максимальная просадка BNP.DE за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки SMFG в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNP.DE и SMFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNP.DE | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -66.30% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -17.79% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -26.82% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -26.82% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.32% | -41.45% | -17.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -4.90% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.02% | -29.20% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 6.22% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNP.DE и SMFG
Текущая волатильность для BNP Paribas SA (BNP.DE) составляет 6.88%, в то время как у Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что BNP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNP.DE | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 8.40% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 20.64% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.90% | 27.50% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.54% | 28.41% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 26.87% | +4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNP.DE и SMFG
Дивидендная доходность BNP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности SMFG в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.DE BNP Paribas SA | 5.14% | 9.08% | 7.80% | 6.21% | 6.84% | 2.55% | 0.00% | 5.69% | 7.67% | 4.33% | 3.85% | 2.84% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.26% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNP.DE и SMFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BNP Paribas SA и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNP.DE and SMFG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNP.DE и SMFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор