Сравнение CSH2.L с RWAY
CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) is Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while RWAY (Runway Growth Finance Corp.) is a stock. Over the past 3 years, CSH2.L returned 4.97%/yr vs -12.40%/yr for RWAY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и RWAY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как RWAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RWAY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у RWAY с доходностью -31.42%.
CSH2.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.10%
RWAY
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -31.42%
- 6 месяцев
- -31.06%
- 1 год
- -37.01%
- 3 года*
- -12.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSH2.L и RWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.01% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.04% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -31.42% | -13.22% | 3.43% | 19.45% | 11.21% | 3.70% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and RWAY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. RWAY — Ранг доходности на риск
CSH2.L
RWAY
Сравнение CSH2.L c RWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | RWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +17.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.73 | 0.77 | +3.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.75 | -0.84 | +28.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 163.55 | -1.70 | +165.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и RWAY
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки RWAY в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и RWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -47.69% | +47.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -44.43% | +44.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -47.69% | +47.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.69% | +45.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -12.56% | +12.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 21.75% | -21.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и RWAY
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у Runway Growth Finance Corp. (RWAY) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 11.34% | -11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 22.86% | -22.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 26.63% | -26.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 29.18% | -28.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 29.18% | -28.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и RWAY
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 24.64% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and RWAY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и RWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор