PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSH2.L с RWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и RWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSH2.L торгуется в GBp, в то время как RWAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RWAY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у RWAY с доходностью -31.42%.


CSH2.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.32%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.39%
3 года*
4.97%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.10%

RWAY

1 день
3.07%
1 месяц
-13.92%
С начала года
-31.42%
6 месяцев
-31.06%
1 год
-37.01%
3 года*
-12.40%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и RWAY


2026 (YTD)20252024202320222021
CSH2.L
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc
2.01%4.67%5.61%4.72%1.54%0.04%
RWAY
Runway Growth Finance Corp.
-31.42%-13.22%3.43%19.45%11.21%3.70%

Correlation

The correlation between CSH2.L and RWAY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc

Runway Growth Finance Corp.

Доходность на риск

CSH2.L vs. RWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

RWAY
Ранг доходности на риск RWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWAY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c RWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CSH2.LRWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+9.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+17.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.73

0.77

+3.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.75

-0.84

+28.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

163.55

-1.70

+165.26

CSH2.L vs. RWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 8.32, что выше коэффициента Шарпа RWAY равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и RWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и RWAY

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки RWAY в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и RWAY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSH2.LRWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-47.69%

+47.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-44.43%

+44.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-47.69%

+47.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-45.69%

+45.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-12.56%

+12.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

21.75%

-21.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и RWAY

Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у Runway Growth Finance Corp. (RWAY) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSH2.LRWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

11.34%

-11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

22.86%

-22.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53%

26.63%

-26.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

29.18%

-28.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

29.18%

-28.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и RWAY

CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.64%.


ПозицияTTM20252024202320222021
CSH2.L
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWAY
Runway Growth Finance Corp.
24.64%15.68%16.33%14.34%10.87%1.95%

Часто задаваемые вопросы


CSH2.L and RWAY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и RWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор