PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GOL.L с WINC.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3GOL.L с WINC.AS

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) and WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) are both exchange-traded funds - 3GOL.L is a Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while WINC.AS is a Global Equity Income fund actively managed by iShares. 3GOL.L is passively managed, while WINC.AS is actively managed. Over the past year, 3GOL.L returned 25.90% vs 20.24% for WINC.AS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. 3GOL.L charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for WINC.AS.

Доходность

Сравнение доходности 3GOL.L и WINC.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3GOL.L показывает доходность -36.55%, что значительно ниже, чем у WINC.AS с доходностью 7.31%.

3GOL.L

1 день
-4.45%
1 месяц
-34.28%
С начала года
-36.55%
6 месяцев
-39.67%
1 год
25.90%
3 года*
57.28%
5 лет*
29.93%
10 лет*
15.21%

WINC.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.31%
6 месяцев
7.78%
1 год
20.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3GOL.L и WINC.AS

2026 (YTD)20252024
3GOL.L
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged		-36.55%236.16%35.95%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		7.31%21.56%8.10%

Correlation

The correlation between 3GOL.L and WINC.AS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.20

The correlation between 3GOL.L and WINC.AS shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

Часто сравнивают с 3GOL.L:
3GOL.L с SHNY3GOL.L с GLD3GOL.L с UBUD.DE3GOL.L с VOO3GOL.L с GC=F3GOL.L с BTC-USD3GOL.L с GLDW.L
Часто сравнивают с WINC.AS:
WINC.AS с JEPQWINC.AS с JEPG.LWINC.AS с JEQP.LWINC.AS с VWRL.ASWINC.AS с SWDA.LWINC.AS с TDGB.LWINC.AS с QQQI

Доходность на риск

3GOL.L vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GOL.L
Ранг доходности на риск 3GOL.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GOL.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GOL.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GOL.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GOL.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GOL.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GOL.L c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3GOL.LWINC.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.86

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.87

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

2.95

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

12.16

-11.22

3GOL.L vs. WINC.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GOL.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа WINC.AS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GOL.L и WINC.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3GOL.L и WINC.AS

Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.81%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и WINC.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3GOL.LWINC.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.81%

-14.81%

-69.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.85%

-6.77%

-58.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.57%

-2.10%

-62.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.94%

-1.47%

-59.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.34%

1.65%

+25.69%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GOL.L и WINC.AS

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) имеет более высокую волатильность в 26.74% по сравнению с iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3GOL.LWINC.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.74%

3.62%

+23.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.00%

8.78%

+61.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.22%

10.79%

+67.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.24%

12.60%

+40.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.88%

12.60%

+35.28%

Сравнение комиссий 3GOL.L и WINC.AS

3GOL.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WINC.AS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GOL.L и WINC.AS

3GOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%.

ПозицияTTM20252024
3GOL.L
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged		0.00%0.00%0.00%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		9.78%9.38%4.88%

Часто задаваемые вопросы

3GOL.L and WINC.AS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WINC.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WINC.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for 3GOL.L.

3GOL.L is categorized as Leveraged Commodities, while WINC.AS is Global Equity Income. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.99% for 3GOL.L and 0.35% for WINC.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3GOL.L и WINC.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор