PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV1.DE с TRIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXV1.DE с TRIN

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while TRIN (Trinity Capital Inc.) is a stock. Over the past 5 years, EXV1.DE returned 30.84%/yr vs 21.20%/yr for TRIN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXV1.DE и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXV1.DE торгуется в EUR, в то время как TRIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXV1.DE показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 35.89%.

EXV1.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
5.49%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.55%
1 год
49.60%
3 года*
43.52%
5 лет*
30.84%
10 лет*
16.71%

TRIN

1 день
0.00%
1 месяц
10.98%
С начала года
35.89%
6 месяцев
36.60%
1 год
53.54%
3 года*
25.55%
5 лет*
21.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXV1.DE и TRIN

2026 (YTD)20252024202320222021
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		14.37%77.00%33.00%26.31%1.67%39.93%
TRIN
Trinity Capital Inc.		41.07%2.25%22.41%49.36%-22.05%45.42%

Correlation

The correlation between EXV1.DE and TRIN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Trinity Capital Inc.

Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с LYMS.DEEXV1.DE с IUS2.DE
Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с JEPQTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USAC

Доходность на риск

EXV1.DE vs. TRIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV1.DE c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXV1.DETRINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.57

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.42

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

4.66

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

11.09

-0.53

EXV1.DE vs. TRIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV1.DE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRIN равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV1.DE и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXV1.DE и TRIN

Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки TRIN в -39.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и TRIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXV1.DETRINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.12%

-39.95%

-43.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-11.55%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-22.76%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-39.95%

+11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

0.00%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.23%

-8.62%

-44.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

4.84%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV1.DE и TRIN

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) составляет 6.28%, в то время как у Trinity Capital Inc. (TRIN) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXV1.DETRINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.01%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

16.08%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

20.96%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

26.92%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

27.13%

-2.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV1.DE и TRIN

Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности TRIN в 19.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		3.37%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%
TRIN
Trinity Capital Inc.		19.93%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXV1.DE and TRIN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и TRIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор