PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSA.L с AOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSA.L с AOD

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

IQSA.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco, while AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) is a stock. Over the past 5 years, IQSA.L returned 14.53%/yr vs 10.87%/yr for AOD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSA.L charges 0.30%/yr vs 1.19%/yr for AOD.

Доходность

Сравнение доходности IQSA.L и AOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSA.L показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у AOD с доходностью 12.61%.

IQSA.L

1 день
0.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
14.47%
6 месяцев
14.29%
1 год
28.97%
3 года*
23.37%
5 лет*
14.53%
10 лет*
—

AOD

1 день
1.27%
1 месяц
-0.09%
С начала года
12.61%
6 месяцев
11.13%
1 год
33.31%
3 года*
20.75%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSA.L и AOD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.47%22.67%22.82%24.38%-14.00%24.95%10.20%8.32%
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		12.61%32.14%16.03%12.65%-17.15%23.80%8.12%10.51%

Correlation

The correlation between IQSA.L and AOD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.58

The correlation between IQSA.L and AOD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с IQSA.L:
IQSA.L с PQVG.LIQSA.L с SPYI.DEIQSA.L с SWDA.LIQSA.L с VOOIQSA.L с IMID.LIQSA.L с QWLDIQSA.L с NTSX
Часто сравнивают с AOD:
AOD с ASGAOD с DIVAOD с RQIAOD с JEPIAOD с FAXAOD с SPYAOD с DTD

Доходность на риск

IQSA.L vs. AOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSA.L
Ранг доходности на риск IQSA.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AOD
Ранг доходности на риск AOD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSA.L c AOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSA.LAODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.10

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.84

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.00

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

8.59

+5.62

IQSA.L vs. AOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSA.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOD равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSA.L и AOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSA.L и AOD

Максимальная просадка IQSA.L за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки AOD в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.L и AOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSA.LAODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-72.26%

+37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-16.71%

+8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.99%

-16.71%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-28.92%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.78%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-27.20%

+22.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.89%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSA.L и AOD

Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) составляет 4.06%, в то время как у Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что IQSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSA.LAODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.22%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

13.70%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

15.99%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

16.77%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.52%

-0.49%

Сравнение комиссий IQSA.L и AOD

IQSA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AOD в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSA.L и AOD

IQSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		11.81%12.00%10.73%8.56%8.85%6.75%7.80%7.71%9.57%7.29%9.10%8.93%
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQSA.L and AOD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSA.L и AOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор