Сравнение CSH2.L с ATH.TO
CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) is Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.10%/yr vs 20.62%/yr for ATH.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и ATH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как ATH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATH.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у ATH.TO с доходностью 42.36%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям ATH.TO по среднегодовой доходности: 2.10% против 20.62% соответственно.
CSH2.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.10%
ATH.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 42.36%
- 6 месяцев
- 42.91%
- 1 год
- 80.91%
- 3 года*
- 47.05%
- 5 лет*
- 56.83%
- 10 лет*
- 20.62%
Сравнение доходности по годам CSH2.L и ATH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.01% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 42.36% | 28.36% | 19.90% | 68.39% | 113.10% | 606.98% | -71.35% | -40.21% | -9.59% | -48.86% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and ATH.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. ATH.TO — Ранг доходности на риск
CSH2.L
ATH.TO
Сравнение CSH2.L c ATH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | ATH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +13.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.73 | 1.34 | +3.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.75 | 3.73 | +24.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 163.55 | 11.51 | +152.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и ATH.TO
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки ATH.TO в -99.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и ATH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | ATH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -99.47% | +99.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -21.79% | +21.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -30.17% | +29.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -40.99% | +40.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | -94.97% | +94.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -53.86% | +53.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -74.96% | +74.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 7.05% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и ATH.TO
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | ATH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 12.76% | -12.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 32.56% | -32.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 38.63% | -38.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 49.47% | -48.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 61.68% | -61.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и ATH.TO
Ни CSH2.L, ни ATH.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and ATH.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и ATH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор