Сравнение MSTR с SMFG
MSTR (Strategy Inc) and SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while SMFG operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MSTR returned 18.32%/yr vs 19.40%/yr for SMFG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и SMFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -39.01%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью 22.66%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям SMFG по среднегодовой доходности: 18.32% против 19.40% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
SMFG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 58.82%
- 3 года*
- 44.31%
- 5 лет*
- 31.63%
- 10 лет*
- 19.40%
Сравнение доходности по годам MSTR и SMFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 22.66% | 38.01% | 54.90% | 25.63% | 21.70% | 10.05% | -11.00% | 19.47% | -22.21% | 17.95% |
Correlation
The correlation between MSTR and SMFG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2006 г. | 0.25 |
The correlation between MSTR and SMFG shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$30.95B
SMFG:
$149.44B
MSTR:
-$39.78
SMFG:
¥539.55
MSTR:
58.70
SMFG:
1.16
MSTR:
0.84
SMFG:
1.52
MSTR:
$490.47M
SMFG:
¥15.42T
MSTR:
$334.08M
SMFG:
¥8.35T
MSTR:
$466.93M
SMFG:
¥3.54T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. SMFG — Ранг доходности на риск
MSTR
SMFG
Сравнение MSTR c SMFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | SMFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.34 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.94 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 8.30 | -9.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и SMFG
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки SMFG в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и SMFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -77.26% | -22.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -20.12% | -61.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -25.67% | -56.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -27.88% | -56.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -47.66% | -41.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -6.02% | -74.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -47.94% | -38.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.19% | 7.10% | +48.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и SMFG
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 8.67% | +19.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 21.83% | +38.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 28.63% | +45.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 28.86% | +61.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 26.81% | +47.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и SMFG
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.26% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и SMFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and SMFG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to SMFG (8.67%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs SMFG's -77.26%.
SMFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и SMFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор