Сравнение DBSDY с OWL
DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) and OWL (Blue Owl Capital Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DBSDY in Banks - Regional, OWL in Asset Management. Over the past 5 years, DBSDY returned 26.90%/yr vs -3.88%/yr for OWL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBSDY и OWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSDY показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у OWL с доходностью -40.47%.
DBSDY
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 19.14%
- 1 год
- 52.08%
- 3 года*
- 41.40%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- 23.18%
OWL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBSDY и OWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 18.81% | 44.73% | 47.43% | 7.13% | 8.63% | 32.34% | 1.43% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | -40.47% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 5.86% |
Correlation
The correlation between DBSDY and OWL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between DBSDY and OWL shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DBSDY:
$144.74B
OWL:
$5.80B
DBSDY:
SGD 14.77
OWL:
$0.13
DBSDY:
17.87
OWL:
65.98
DBSDY:
1.38
OWL:
0.24
DBSDY:
5.17
OWL:
1.95
DBSDY:
2.72
OWL:
2.76
DBSDY:
SGD 36.24B
OWL:
$2.94B
DBSDY:
SGD 36.24B
OWL:
$1.99B
DBSDY:
SGD 9.54B
OWL:
$876.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSDY vs. OWL — Ранг доходности на риск
DBSDY
OWL
Сравнение DBSDY c OWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSDY | OWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.78 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | -0.91 | +6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | -1.52 | +18.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBSDY и OWL
Максимальная просадка DBSDY за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки OWL в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSDY и OWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSDY | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -67.10% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -58.59% | +49.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -67.10% | +48.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -67.10% | +45.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -65.14% | +64.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -24.41% | +9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 35.05% | -31.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSDY и OWL
Текущая волатильность для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) составляет 5.82%, в то время как у Blue Owl Capital Inc. (OWL) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что DBSDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSDY | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 13.41% | -7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 34.97% | -22.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 44.46% | -27.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 42.07% | -23.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 42.76% | -21.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSDY и OWL
Дивидендная доходность DBSDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности OWL в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 4.07% | 4.42% | 4.94% | 6.76% | 4.09% | 3.11% | 2.55% | 6.59% | 7.22% | 3.53% | 7.42% | 3.77% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.62% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBSDY и OWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DBS Group Holdings Ltd ADR и Blue Owl Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DBSDY и OWL
DBSDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 11.89B при выручке в 11.89B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
OWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.81M при выручке в 753.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DBSDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 11.89B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
OWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.49M при выручке в 753.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
DBSDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 11.89B, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
OWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.54M при выручке в 753.81M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
DBSDY and OWL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWL has higher volatility (13.41%) compared to DBSDY (5.82%). In terms of maximum drawdown, DBSDY dropped -74.39% vs OWL's -67.10%.
DBSDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBSDY и OWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор