Сравнение CSWC с MSTR
CSWC (Capital Southwest Corporation) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. CSWC operates in Asset Management (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CSWC returned 17.25%/yr vs 18.32%/yr for MSTR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSWC показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -39.01%. За последние 10 лет акции CSWC уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 17.25% против 18.32% соответственно.
CSWC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 17.25%
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
Сравнение доходности по годам CSWC и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.25% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 22.80% | 29.52% | 9.99% |
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between CSWC and MSTR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CSWC:
$1.47B
MSTR:
$30.95B
CSWC:
$1.75
MSTR:
-$39.78
CSWC:
6.85
MSTR:
58.70
CSWC:
1.45
MSTR:
0.84
CSWC:
$222.04M
MSTR:
$490.47M
CSWC:
$172.70M
MSTR:
$334.08M
CSWC:
$142.78M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSWC vs. MSTR — Ранг доходности на риск
CSWC
MSTR
Сравнение CSWC c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSWC | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.78 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.93 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | -1.37 | +5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSWC и MSTR
Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSWC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -99.86% | +31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -81.95% | +66.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -82.63% | +54.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -84.11% | +50.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.15% | -89.27% | +28.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -80.44% | +79.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -86.44% | +68.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 55.19% | -50.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и MSTR
Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.07%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSWC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 28.41% | -23.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 60.21% | -46.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 74.35% | -55.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 90.65% | -68.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 74.13% | -46.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и MSTR
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.89% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWC и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CSWC and MSTR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to CSWC (5.07%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs MSTR's -99.86%.
CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSWC и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор