PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBSDY с AOMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DBSDY с AOMR

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) and AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) are both stocks. DBSDY operates in Banks - Regional (Financial Services), while AOMR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, DBSDY returned 26.90%/yr vs -1.29%/yr for AOMR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBSDY и AOMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBSDY показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у AOMR с доходностью 12.27%.

DBSDY

1 день
0.74%
1 месяц
4.02%
С начала года
18.81%
6 месяцев
19.14%
1 год
52.08%
3 года*
41.40%
5 лет*
26.90%
10 лет*
23.18%

AOMR

1 день
-0.88%
1 месяц
8.99%
С начала года
12.27%
6 месяцев
11.88%
1 год
10.35%
3 года*
17.08%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBSDY и AOMR

2026 (YTD)20252024202320222021
DBSDY
DBS Group Holdings Ltd ADR		18.81%44.73%47.43%7.13%8.63%10.89%
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		12.27%6.20%-1.89%159.86%-67.27%-10.21%

Correlation

The correlation between DBSDY and AOMR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DBSDY:

$144.74B

AOMR:

$222.07M

EPS

DBSDY:

SGD 14.77

AOMR:

$0.65

Коэффициент P/E

DBSDY:

17.87

AOMR:

13.83

Коэффициент PEG

DBSDY:

1.38

AOMR:

0.02

Коэффициент P/S

DBSDY:

5.17

AOMR:

3.64

Коэффициент P/B

DBSDY:

2.72

AOMR:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

DBSDY:

SGD 36.24B

AOMR:

$61.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

DBSDY:

SGD 36.24B

AOMR:

$51.68M

EBITDA (12 мес.)

DBSDY:

SGD 9.54B

AOMR:

$39.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DBS Group Holdings Ltd ADR

Angel Oak Mortgage, Inc.

Часто сравнивают с DBSDY:
DBSDY с SPYDBSDY с SGGKYDBSDY с UOVEYDBSDY с VOODBSDY с OVCHYDBSDY с XLFDBSDY с JPM
Часто сравнивают с AOMR:
AOMR с FPROAOMR с ARCCAOMR с VOOAOMR с SPYAOMR с DGRWAOMR с FSELXAOMR с NFLY

Доходность на риск

DBSDY vs. AOMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBSDY
Ранг доходности на риск DBSDY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSDY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSDY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSDY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSDY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSDY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AOMR
Ранг доходности на риск AOMR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOMR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOMR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOMR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOMR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSDY c AOMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBSDYAOMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
0.43

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
0.73

+3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.09

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

0.67

+4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.52

1.34

+15.18

DBSDY vs. AOMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBSDY на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа AOMR равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSDY и AOMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBSDY и AOMR

Максимальная просадка DBSDY за все время составила -74.39%, примерно равная максимальной просадке AOMR в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSDY и AOMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBSDYAOMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-71.21%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-15.57%

+6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-37.21%

+18.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-71.21%

+49.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-11.37%

+10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-23.32%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

7.74%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSDY и AOMR

Текущая волатильность для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) составляет 5.82%, в то время как у Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что DBSDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBSDYAOMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

8.71%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

16.94%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

24.49%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

38.64%

-19.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

38.61%

-17.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSDY и AOMR

Дивидендная доходность DBSDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности AOMR в 14.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		14.27%14.87%13.79%12.08%35.31%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBSDY
DBS Group Holdings Ltd ADR		4.07%4.42%4.94%6.76%4.09%3.11%2.55%6.59%7.22%3.53%7.42%3.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DBSDY и AOMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DBS Group Holdings Ltd ADR и Angel Oak Mortgage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.89B
0
(DBSDY) Общая выручка
(AOMR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DBSDY значения в SGD, AOMR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

DBSDY and AOMR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOMR has higher volatility (8.71%) compared to DBSDY (5.82%). In terms of maximum drawdown, DBSDY dropped -74.39% vs AOMR's -71.21%.

DBSDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBSDY и AOMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор