Сравнение IQSA.L с OWL
IQSA.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco, while OWL (Blue Owl Capital Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IQSA.L returned 14.53%/yr vs -3.88%/yr for OWL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IQSA.L и OWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSA.L показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у OWL с доходностью -40.47%.
IQSA.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- —
OWL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSA.L и OWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSA.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 14.47% | 22.67% | 22.82% | 24.38% | -14.00% | 24.95% | 3.45% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | -40.47% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 5.86% |
Correlation
The correlation between IQSA.L and OWL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between IQSA.L and OWL shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSA.L vs. OWL — Ранг доходности на риск
IQSA.L
OWL
Сравнение IQSA.L c OWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSA.L | OWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.78 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.91 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | -1.52 | +15.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSA.L и OWL
Максимальная просадка IQSA.L за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки OWL в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.L и OWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSA.L | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -67.10% | +32.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -58.59% | +49.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.99% | -67.10% | +50.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -67.10% | +41.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -65.14% | +63.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -24.41% | +19.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 35.05% | -33.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSA.L и OWL
Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) составляет 4.06%, в то время как у Blue Owl Capital Inc. (OWL) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что IQSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSA.L | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 13.41% | -9.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 34.97% | -24.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 44.46% | -31.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 42.07% | -25.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 42.76% | -24.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSA.L и OWL
IQSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQSA.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.62% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
IQSA.L and OWL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IQSA.L и OWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор