Сравнение 3GOL.L с LBS.TO
3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) is Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while LBS.TO (Life & Banc Split Corp.) is a stock. Over the past 10 years, 3GOL.L returned 15.21%/yr vs 29.40%/yr for LBS.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности 3GOL.L и LBS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3GOL.L торгуется в USD, в то время как LBS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LBS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3GOL.L показывает доходность -36.55%, что значительно ниже, чем у LBS.TO с доходностью 85.70%. За последние 10 лет акции 3GOL.L уступали акциям LBS.TO по среднегодовой доходности: 15.21% против 29.40% соответственно.
3GOL.L
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -34.28%
- С начала года
- -36.55%
- 6 месяцев
- -39.67%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 57.28%
- 5 лет*
- 29.93%
- 10 лет*
- 15.21%
LBS.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 85.70%
- 6 месяцев
- 83.38%
- 1 год
- 152.33%
- 3 года*
- 57.25%
- 5 лет*
- 35.59%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение доходности по годам 3GOL.L и LBS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -36.55% | 236.16% | 60.51% | 20.28% | -13.87% | -21.60% | 50.85% | 47.36% | -12.42% | 25.08% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 85.70% | 62.84% | 27.75% | 13.10% | -5.05% | 65.88% | -0.81% | 51.20% | -26.34% | 28.48% |
Correlation
The correlation between 3GOL.L and LBS.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г. | -0.04 |
The correlation between 3GOL.L and LBS.TO shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GOL.L vs. LBS.TO — Ранг доходности на риск
3GOL.L
LBS.TO
Сравнение 3GOL.L c LBS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3GOL.L | LBS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.81 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 5.95 | -5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 25.52 | -24.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3GOL.L и LBS.TO
Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.81%, примерно равная максимальной просадке LBS.TO в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и LBS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GOL.L | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.81% | -87.59% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.85% | -25.75% | -39.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.85% | -37.03% | -27.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.85% | -40.98% | -23.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.85% | -64.50% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.57% | -1.03% | -63.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.94% | -15.12% | -45.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.34% | 5.99% | +21.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GOL.L и LBS.TO
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) имеет более высокую волатильность в 26.74% по сравнению с Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) с волатильностью 12.70%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GOL.L | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.74% | 12.70% | +14.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.00% | 42.57% | +27.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.22% | 45.63% | +32.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 31.69% | +21.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 39.99% | +7.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GOL.L и LBS.TO
3GOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LBS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 7.21% | 12.92% | 17.12% | 19.61% | 17.88% | 15.33% | 7.16% | 19.39% | 23.12% | 15.52% | 15.92% | 19.20% |
Часто задаваемые вопросы
3GOL.L and LBS.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 3GOL.L и LBS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор