Сравнение IQSA.L с BNP.DE
IQSA.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco, while BNP.DE (BNP Paribas SA) is a stock. Over the past 5 years, IQSA.L returned 14.53%/yr vs 21.14%/yr for BNP.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IQSA.L и BNP.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQSA.L торгуется в USD, в то время как BNP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQSA.L показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у BNP.DE с доходностью 23.65%.
IQSA.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- —
BNP.DE
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 23.65%
- 6 месяцев
- 24.85%
- 1 год
- 35.62%
- 3 года*
- 29.93%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 15.81%
Сравнение доходности по годам IQSA.L и BNP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSA.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 14.47% | 22.67% | 22.82% | 24.38% | -14.00% | 24.95% | 10.20% | 8.32% |
BNP.DE BNP Paribas SA | 23.65% | 71.23% | -5.58% | 29.18% | -10.42% | 32.37% | -10.16% | 24.90% |
Correlation
The correlation between IQSA.L and BNP.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between IQSA.L and BNP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSA.L vs. BNP.DE — Ранг доходности на риск
IQSA.L
BNP.DE
Сравнение IQSA.L c BNP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и BNP Paribas SA (BNP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSA.L | BNP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.73 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 4.32 | +9.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSA.L и BNP.DE
Максимальная просадка IQSA.L за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки BNP.DE в -77.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.L и BNP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSA.L | BNP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -77.83% | +43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -20.51% | +11.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.99% | -21.42% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -42.43% | +16.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -2.01% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -28.23% | +23.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 8.23% | -6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSA.L и BNP.DE
Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) составляет 4.06%, в то время как у BNP Paribas SA (BNP.DE) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что IQSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSA.L | BNP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 7.13% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 22.25% | -11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 29.32% | -16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 31.02% | -14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 32.64% | -14.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSA.L и BNP.DE
IQSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.DE BNP Paribas SA | 5.14% | 9.08% | 7.80% | 6.21% | 6.84% | 2.55% | 0.00% | 5.69% | 7.67% | 4.33% | 3.85% | 2.84% |
IQSA.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQSA.L and BNP.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IQSA.L и BNP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор