PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMFG с OWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMFG с OWL

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) and OWL (Blue Owl Capital Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SMFG in Banks - Diversified, OWL in Asset Management. Over the past 5 years, SMFG returned 31.63%/yr vs -3.88%/yr for OWL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMFG и OWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMFG показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у OWL с доходностью -40.47%.

SMFG

1 день
-0.50%
1 месяц
7.92%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.15%
1 год
58.82%
3 года*
44.31%
5 лет*
31.63%
10 лет*
19.40%

OWL

1 день
-0.58%
1 месяц
-17.12%
С начала года
-40.47%
6 месяцев
-41.68%
1 год
-53.07%
3 года*
-5.39%
5 лет*
-3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMFG и OWL

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		22.66%38.01%54.90%25.63%21.70%10.05%4.22%
OWL
Blue Owl Capital Inc.		-40.47%-32.83%61.76%47.40%-26.29%32.18%5.86%

Correlation

The correlation between SMFG and OWL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMFG:

$149.44B

OWL:

$5.80B

EPS

SMFG:

¥539.55

OWL:

$0.13

Коэффициент P/E

SMFG:

7.11

OWL:

65.98

Коэффициент PEG

SMFG:

0.57

OWL:

0.24

Коэффициент P/S

SMFG:

1.16

OWL:

1.95

Коэффициент P/B

SMFG:

1.52

OWL:

2.76

Общая выручка (12 мес.)

SMFG:

¥15.42T

OWL:

$2.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMFG:

¥8.35T

OWL:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

SMFG:

¥3.54T

OWL:

$876.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Blue Owl Capital Inc.

Часто сравнивают с SMFG:
SMFG с MUFGSMFG с MFGSMFG с BAJAJHLDNG.NSSMFG с TXTSMFG с BTO.TOSMFG с TVSMOTOR.NSSMFG с XLF
Часто сравнивают с OWL:
OWL с OBDCOWL с ARCCOWL с APOOWL с SPYOWL с OCSLOWL с PEXLOWL с AMP

Доходность на риск

SMFG vs. OWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMFG
Ранг доходности на риск SMFG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMFG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OWL
Ранг доходности на риск OWL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMFG c OWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMFGOWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
-1.20

+3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
-2.00

+4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.78

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.91

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

-1.52

+9.82

SMFG vs. OWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMFG на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа OWL равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMFG и OWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMFG и OWL

Максимальная просадка SMFG за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки OWL в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMFG и OWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMFGOWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.26%

-67.10%

-10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.12%

-58.59%

+38.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-67.10%

+41.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.88%

-67.10%

+39.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-65.14%

+59.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.94%

-24.41%

-23.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

35.05%

-27.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SMFG и OWL

Текущая волатильность для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) составляет 8.67%, в то время как у Blue Owl Capital Inc. (OWL) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что SMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMFGOWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

13.41%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.83%

34.97%

-13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

44.46%

-15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

42.07%

-13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.81%

42.76%

-15.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMFG и OWL

Дивидендная доходность SMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности OWL в 10.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWL
Blue Owl Capital Inc.		10.62%5.72%2.92%3.69%4.06%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		1.26%2.84%2.82%3.67%2.12%0.00%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMFG и OWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. и Blue Owl Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.51T
753.81M
(SMFG) Общая выручка
(OWL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SMFG значения в JPY, OWL значения в USD

Сравнение рентабельности SMFG и OWL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. и Blue Owl Capital Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
54.6%
100.0%
Активы портфеля
SMFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37T при выручке в 2.51T, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

OWL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.81M при выручке в 753.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SMFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.07B при выручке в 2.51T, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

OWL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.49M при выручке в 753.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

SMFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.66B при выручке в 2.51T, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

OWL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.54M при выручке в 753.81M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

Часто задаваемые вопросы

SMFG and OWL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWL has higher volatility (13.41%) compared to SMFG (8.67%). In terms of maximum drawdown, SMFG dropped -77.26% vs OWL's -67.10%.

SMFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMFG и OWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор