PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BX с ARES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BX и ARES составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BX и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Blackstone Group Inc. (BX) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
645.17%
920.28%
BX
ARES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BX:

0.04

ARES:

-0.22

Коэф-т Сортино

BX:

0.28

ARES:

-0.06

Коэф-т Омега

BX:

1.04

ARES:

0.99

Коэф-т Кальмара

BX:

0.04

ARES:

-0.20

Коэф-т Мартина

BX:

0.12

ARES:

-0.87

Индекс Язвы

BX:

11.45%

ARES:

9.44%

Дневная вол-ть

BX:

33.33%

ARES:

36.49%

Макс. просадка

BX:

-87.64%

ARES:

-45.85%

Текущая просадка

BX:

-36.65%

ARES:

-39.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BX:

$162.20B

ARES:

$41.19B

EPS

BX:

$3.62

ARES:

$2.04

Цена/прибыль

BX:

36.77

ARES:

64.01

PEG коэффициент

BX:

1.66

ARES:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

BX:

$9.13B

ARES:

$3.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

BX:

$9.13B

ARES:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

BX:

$4.43B

ARES:

$1.78B

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -26.86%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -32.80%. За последние 10 лет акции BX уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 18.37% против 26.21% соответственно.


BX

С начала года

-26.86%

1 месяц

-17.76%

6 месяцев

-16.56%

1 год

1.86%

5 лет

29.04%

10 лет

18.37%

ARES

С начала года

-32.80%

1 месяц

-27.02%

6 месяцев

-25.45%

1 год

-8.34%

5 лет

36.93%

10 лет

26.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BX и ARES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

ARES
Ранг риск-скорректированной доходности ARES, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARES, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BX c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Blackstone Group Inc. (BX) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BX: 0.04
ARES: -0.22
Коэффициент Сортино BX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BX: 0.28
ARES: -0.06
Коэффициент Омега BX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BX: 1.04
ARES: 0.99
Коэффициент Кальмара BX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BX: 0.04
ARES: -0.20
Коэффициент Мартина BX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BX: 0.12
ARES: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа ARES равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-0.22
BX
ARES

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и ARES

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности ARES в 3.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BX
The Blackstone Group Inc.
3.16%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.92%5.62%
ARES
Ares Management Corporation
3.31%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%

Просадки

Сравнение просадок BX и ARES

Максимальная просадка BX за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.65%
-39.98%
BX
ARES

Волатильность

Сравнение волатильности BX и ARES

Текущая волатильность для The Blackstone Group Inc. (BX) составляет 16.54%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 23.84%. Это указывает на то, что BX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.54%
23.84%
BX
ARES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BX и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Blackstone Group Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab