PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BX с ARES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BX с ARES

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Blackstone Group Inc. (BX) и Ares Management Corporation (ARES).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BX или ARES.

Корреляция

Корреляция между BX и ARES составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BX и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Blackstone Group Inc. (BX) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
701.85%
1,222.19%
BX
ARES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BX:

0.34

ARES:

0.46

Коэф-т Сортино

BX:

0.74

ARES:

0.86

Коэф-т Омега

BX:

1.09

ARES:

1.12

Коэф-т Кальмара

BX:

0.34

ARES:

0.47

Коэф-т Мартина

BX:

0.95

ARES:

1.63

Индекс Язвы

BX:

13.76%

ARES:

11.60%

Дневная вол-ть

BX:

38.28%

ARES:

40.83%

Макс. просадка

BX:

-87.64%

ARES:

-45.85%

Текущая просадка

BX:

-31.83%

ARES:

-22.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BX:

$152.58B

ARES:

$46.28B

EPS

BX:

$3.35

ARES:

$2.04

Коэффициент P/E

BX:

37.91

ARES:

71.54

Коэффициент PEG

BX:

1.68

ARES:

0.63

Коэффициент P/S

BX:

12.33

ARES:

11.91

Коэффициент P/B

BX:

12.31

ARES:

14.85

Общая выручка (12 мес.)

BX:

$9.13B

ARES:

$3.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

BX:

$9.13B

ARES:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

BX:

$4.43B

ARES:

$1.57B

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -21.30%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью -12.92%. За последние 10 лет акции BX уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 18.21% против 29.58% соответственно.

BX

С начала года

-21.30%

1 месяц

-11.02%

6 месяцев

-19.61%

1 год

11.58%

5 лет

27.13%

10 лет

18.21%

ARES

С начала года

-12.92%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-9.30%

1 год

15.50%

5 лет

39.84%

10 лет

29.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BX и ARES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
ARES
Ранг риск-скорректированной доходности ARES, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARES, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BX c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Blackstone Group Inc. (BX) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BX: 0.34
ARES: 0.46
Коэффициент Сортино BX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BX: 0.74
ARES: 0.86
Коэффициент Омега BX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BX: 1.09
ARES: 1.12
Коэффициент Кальмара BX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BX: 0.34
ARES: 0.47
Коэффициент Мартина BX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BX: 0.95
ARES: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARES равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.46
BX
ARES

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и ARES

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности ARES в 2.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BX
The Blackstone Group Inc.		2.94%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%
ARES
Ares Management Corporation		2.56%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%

Просадки

Сравнение просадок BX и ARES

Максимальная просадка BX за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.83%
-22.22%
BX
ARES

Волатильность

Сравнение волатильности BX и ARES

Текущая волатильность для The Blackstone Group Inc. (BX) составляет 24.68%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 27.93%. Это указывает на то, что BX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.68%
27.93%
BX
ARES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BX и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Blackstone Group Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию