Сравнение AOMR с BX
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. AOMR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while BX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, AOMR returned -1.29%/yr vs 7.00%/yr for BX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -23.91%.
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
BX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -23.91%
- 6 месяцев
- -24.39%
- 1 год
- -21.21%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 22.04%
Сравнение доходности по годам AOMR и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
BX Blackstone Inc. | -23.91% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 33.22% |
Correlation
The correlation between AOMR and BX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
AOMR:
$222.07M
BX:
$90.02B
AOMR:
$0.65
BX:
$3.90
AOMR:
13.83
BX:
29.43
AOMR:
0.02
BX:
10.82
AOMR:
3.64
BX:
6.00
AOMR:
0.86
BX:
10.75
AOMR:
$61.18M
BX:
$14.99B
AOMR:
$51.68M
BX:
$13.12B
AOMR:
$39.68M
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. BX — Ранг доходности на риск
AOMR
BX
Сравнение AOMR c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.48 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.84 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и BX
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -88.09% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -44.76% | +29.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -46.50% | +9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -49.29% | -21.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -39.25% | +27.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -26.41% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 25.16% | -17.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и BX
Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) составляет 8.71%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что AOMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 13.69% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 29.22% | -12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 35.19% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.64% | 39.55% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 35.76% | +2.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и BX
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности BX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BX Blackstone Inc. | 4.33% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and BX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (13.69%) compared to AOMR (8.71%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs BX's -88.09%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор