PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMFG с AOMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMFG с AOMR

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) and AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) are both stocks. SMFG operates in Banks - Diversified (Financial Services), while AOMR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, SMFG returned 31.63%/yr vs -1.29%/yr for AOMR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMFG и AOMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMFG показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у AOMR с доходностью 12.27%.

SMFG

1 день
-0.50%
1 месяц
7.92%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.15%
1 год
58.82%
3 года*
44.31%
5 лет*
31.63%
10 лет*
19.40%

AOMR

1 день
-0.88%
1 месяц
8.99%
С начала года
12.27%
6 месяцев
11.88%
1 год
10.35%
3 года*
17.08%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMFG и AOMR

2026 (YTD)20252024202320222021
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		22.66%38.01%54.90%25.63%21.70%-4.63%
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		12.27%6.20%-1.89%159.86%-67.27%-10.21%

Correlation

The correlation between SMFG and AOMR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMFG:

$149.44B

AOMR:

$222.07M

EPS

SMFG:

¥539.55

AOMR:

$0.65

Коэффициент P/E

SMFG:

7.11

AOMR:

13.83

Коэффициент PEG

SMFG:

0.57

AOMR:

0.02

Коэффициент P/S

SMFG:

1.16

AOMR:

3.64

Коэффициент P/B

SMFG:

1.52

AOMR:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

SMFG:

¥15.42T

AOMR:

$61.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

SMFG:

¥8.35T

AOMR:

$51.68M

EBITDA (12 мес.)

SMFG:

¥3.54T

AOMR:

$39.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Angel Oak Mortgage, Inc.

Часто сравнивают с SMFG:
SMFG с MUFGSMFG с MFGSMFG с BAJAJHLDNG.NSSMFG с TXTSMFG с BTO.TOSMFG с TVSMOTOR.NSSMFG с XLF
Часто сравнивают с AOMR:
AOMR с FPROAOMR с ARCCAOMR с VOOAOMR с SPYAOMR с DGRWAOMR с FSELXAOMR с NFLY

Доходность на риск

SMFG vs. AOMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMFG
Ранг доходности на риск SMFG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMFG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AOMR
Ранг доходности на риск AOMR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOMR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOMR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOMR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOMR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMFG c AOMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMFGAOMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.43

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
0.73

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

0.67

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

1.34

+6.96

SMFG vs. AOMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMFG на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа AOMR равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMFG и AOMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMFG и AOMR

Максимальная просадка SMFG за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки AOMR в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMFG и AOMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMFGAOMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.26%

-71.21%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.12%

-15.57%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-37.21%

+11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.88%

-71.21%

+43.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-11.37%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.94%

-23.32%

-24.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

7.74%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SMFG и AOMR

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеют волатильность 8.67% и 8.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMFGAOMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

8.71%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.83%

16.94%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

24.49%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

38.64%

-9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.81%

38.61%

-11.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMFG и AOMR

Дивидендная доходность SMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности AOMR в 14.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		14.27%14.87%13.79%12.08%35.31%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		1.26%2.84%2.82%3.67%2.12%0.00%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMFG и AOMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. и Angel Oak Mortgage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.51T
0
(SMFG) Общая выручка
(AOMR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SMFG значения в JPY, AOMR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SMFG and AOMR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOMR has higher volatility (8.71%) compared to SMFG (8.67%). In terms of maximum drawdown, SMFG dropped -77.26% vs AOMR's -71.21%.

SMFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMFG и AOMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор