** Oct 4 Roth

График показывает рост $10,000 инвестированных в ** Oct 4 Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 9 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Oct 4 Roth закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%**.

** Oct 4 Roth: годовая альфа составляет 12.55%, бета — 1.11, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 09.07.2021.

• Портфель участвовал в 147.18% роста S&P 500 Index, но только в 88.14% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 12.55% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.11 и R² 0.87 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия ** Oct 4 Roth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Oct 4 Roth имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей**. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

** Oct 4 Roth имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.66
• За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность ** Oct 4 Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

** Oct 4 Roth показал максимальную просадку в 28.75%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 223 торговые сессии.

Текущая просадка Oct 4 Roth составляет 6.83%**.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.